BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trešl Jiří (University of Economics, Prague, Czech Republic)
Tytuł
Search for Chaos in Financial Time Series
Poszukiwanie chaosu w finansowych szeregach czasowych
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 185-196, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Application of Mathematics and Statistics in Economics
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Teoria chaosu, Systemy nieliniowe, System dynamiczny
Time-series, Chaos theory, Nonlinear systems, Dynamic system
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zachowanie chaotyczne może być generowane w nieliniowych systemach dynamicznych pod pewnymi warunkami. Jest regułą, że nie jesteśmy zdolni rozwiązać odpowiednich nieliniowych równań różniczkowych i jesteśmy nieświadomi co do warunków początkowych. Jednocześnie dla danego szeregu czasowego jesteśmy w stanie obliczyć pewne ważne charakterystyki, takie jak wykładnik Lapunowa, wykładnik Hursta i wymiar korelacji. W celu rozróżnienia między chaosem deterministycznym a procesem niezależnym o identycznym rozkładzie można wykorzystać test BDS. Artykuł jest próbą analizy szeregów czasowych z czeskiego rynku kapitałowego. Stosując wspomniane metody, odkryto pewien rodzaj trwałego zachowania, tj. słabą tendencję do tworzenia cykli. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alligood K. et al., Chaos: An Introduction to Dynamical Systems, Springer, Berlin 1996.
  2. Campbell J. et al., The Econometrics of Financial Markets, Princeton 1997.
  3. Grassberger P., Procaccia I., Measuring the Strangeness of Strange Attractors, "Physica" 1983, 9D.
  4. Peters E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Wiley, New York 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu