- Autor
- Trešl Jiří (University of Economics, Prague, Czech Republic)
- Tytuł
- Search for Chaos in Financial Time Series
Poszukiwanie chaosu w finansowych szeregach czasowych - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1162, s. 185-196, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
- Tytuł własny numeru
- Application of Mathematics and Statistics in Economics
- Słowa kluczowe
- Szeregi czasowe, Teoria chaosu, Systemy nieliniowe, System dynamiczny
Time-series, Chaos theory, Nonlinear systems, Dynamic system - Uwagi
- streszcz.
- Abstrakt
- Zachowanie chaotyczne może być generowane w nieliniowych systemach dynamicznych pod pewnymi warunkami. Jest regułą, że nie jesteśmy zdolni rozwiązać odpowiednich nieliniowych równań różniczkowych i jesteśmy nieświadomi co do warunków początkowych. Jednocześnie dla danego szeregu czasowego jesteśmy w stanie obliczyć pewne ważne charakterystyki, takie jak wykładnik Lapunowa, wykładnik Hursta i wymiar korelacji. W celu rozróżnienia między chaosem deterministycznym a procesem niezależnym o identycznym rozkładzie można wykorzystać test BDS. Artykuł jest próbą analizy szeregów czasowych z czeskiego rynku kapitałowego. Stosując wspomniane metody, odkryto pewien rodzaj trwałego zachowania, tj. słabą tendencję do tworzenia cykli. (abstrakt oryginalny)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Alligood K. et al., Chaos: An Introduction to Dynamical Systems, Springer, Berlin 1996.
- Campbell J. et al., The Econometrics of Financial Markets, Princeton 1997.
- Grassberger P., Procaccia I., Measuring the Strangeness of Strange Attractors, "Physica" 1983, 9D.
- Peters E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics, Wiley, New York 1994.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- eng
