BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane problemy numeryczne stosowania analizy R/S
Select Numerical Problems of Using the R/S Analysis
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 17-21, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza danych statystycznych, Metody numeryczne
Statistical data analysis, Numerical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper considers select numerical problems of determining the Hurst exponent by means of the R/S rescaled range. The formula (5) determining the R/S mean value for the series of normal distribution has been elaborated in detail. The derived simplified formula defining the R/S mean value (formulas (15), (16), (17), (18) provides the value of error below 7∙10-6.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anis A.A., Lloyd E.H., The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. Biometrika 63, 111-116 (1976)
  2. Duhlquist G., Björck A., Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983
  3. Hurst H.E., Long-term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Eng. 116, 770-99 (1951)
  4. Peters E.E., Chaos and Order in the Capital Markets. Wiley & Sons. New York 1991.
  5. Peters E.E., Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. Wiley & Sons. New York 1994.
  6. Purczyński J., Przybliżona metoda wyznaczania wartości wykładnika Hursta. Referat wygłoszony na konferencji "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Świnoujście 24-25 wrzesień 1999.
  7. Ryżyk I.M., Gradsztejn I.S., Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów. PWN Warszawa 1964
  8. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu