BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Jerzy W. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Liniowa funkcja prawdopodobieństwa
Linear Function of Probability
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 161-172, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prawdopodobieństwo, Modele ekonometryczne, Efektywność pracy, Estymacja
Probability, Econometric models, Work effectiveness, Estimation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C01, C25, C51
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym narzędziem analitycznym w ekonometrii, służącym m.in. do badania asocjacji zmiennych zerojedynkowych, jest liniowa funkcja prawdopodobieństwa, zwana też modelem Goldbergera1. Jego specyfiką jest zerojedynkowa zmienna objaśniana, powodująca, że teoretyczne wartości modelu empirycznego są szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia wariantu sygnowanego liczbą 1. Zmienne objaśniające w modelu mogą być zarówno ciągłe, jak i dyskretne. Model Goldbergera jest ważnym instrumentem pomiaru uwarunkowań przyczynowych, głównie zmiennych jakościowych, ale również tzw. zmiennych ilościowych. Wymaga on jednak specyficznego podejścia, przede wszystkim do estymacji jego parametrów.(abstrakt oryginalny)

An important analytical tool in econometrics, serving, inter alia, to investigate the association of dummy variables, is a linear function of probability. The function is also known as Goldberger model. Its specificity is the dummy dependent variable which causes, that theoretical values of the empirical model are empirical estimates of probability of a variant, signed as 1. The explanatory variables in the model can be both continuous or discrete. The Goldberger model is an important instrument for the measurement of the casual conditions, mainly qualitative variables, but also the quantitative variables. However, it requires a specific approach, primarily in estimating of its parameters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churgin J. (1985), Jak policzyć niepoliczalne, Wiedza Powszechna, seria OMEGA, Warszawa.
  2. Goldberger A.S. (1972), Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa.
  3. Stevens S.S. (1946), On the Theory of Scales Measurement, "Science", Vol. 103, No. 2684.
  4. Wiśniewski J.W. (1986), Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne, UMK, Toruń.
  5. Wiśniewski J.W. (1990), Dynamiczne modelowanie ekonometryczne ograniczonej zmiennej zależnej, "Przegląd Statystyczny", z. 4, s. 303-315.
  6. Wiśniewski J.W. (2009), Mikroekonometria, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  7. Wiśniewski J.W. (2012), Dilemmas of Economic Measurements in Weak Scales, "Folia Oeconomica Stetinensia", No. 10(18), s. 50-59.
  8. Wiśniewski J.W. (2013a), Forecasting Staffing Decisions, EKONOMETRIA. ECONOMETRICS 1(39), Publishing House of Wrocław, University of Economics Wrocław, s. 22-29.
  9. Wiśniewski J.W. (2013b), Correlation and Regression of Economic Qualitative Features, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken.
  10. Wiśniewski J.W. (2016), Microeconometrics in Business Management, John Wiley&Sons, Chichester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu