Quantification of the Credit Risk of Banks in Bosnia and Herzegovina Regarding the Individual Members of the EU

Alihodžić, Almir

doi:10.15611/nof.2017.4.01

Autor

Alihodžić Almir (University of Zenica, Bosnia and Herzegovina)

Tytuł

Quantification of the Credit Risk of Banks in Bosnia and Herzegovina Regarding the Individual Members of the EU
Kwantyfikacja ryzyka kredytowego banków Bośni i Hercegowiny odnośnie do indywidualnych członków UE

Źródło

Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 9-21, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Słowa kluczowe

Rentowność, Rentowność kapitału własnego, Stabilność finansowa, Ryzyko kredytowe, System finansowy
Profitability, Return on equity (ROE), Financial sustainability, Credit risk, Financial system

Uwagi

Klasyfikacja JEL: G20, G21, G29
streszcz., summ.

Abstrakt

Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych ryzyk sektora bankowego. Największym problemem banków komercyjnych w Bośni i Hercegowinie od czasu kryzysu finansowego jest właśnie rosnący udział zagrożonych kredytów w stosunku do kredytów ogółem. Głównym celem artykułu jest zatem ustalenie, czy jest możliwa redukcja bankowego ryzyka kredytowego przez wprowadzenie odpowiednich norm prawnych oraz wskazanie zmiennych makroekonomicznych mających największy wpływ na stopę zwrotu ze średniego kapitału. Dodatkowo dokonano podziału wpływu niezależnych zmiennych, takich jak udział płynnych aktywów w aktywach ogółem, pośredniego wpływu ich wzrostu na zmianę stopy zwrotu z kapitału oraz na ryzyko kredytowe. W badaniu posłużono się ilościowym modelem Mertona. Zastosowano analizę regresji wielorakiej dla danych z okresu 2008-2016. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie STATA.(abstrakt oryginalny)

Credit risk is the most important risk among all other risks in the banking business, because almost over 80% of bank balance sheets relate to this segment of banking risk management. One of the biggest problems of commercial banks in Bosnia and Herzegovina are non-performing loans whose share in total loans has increased significantly since the onset of the global financial crisis. The main objective of the research is to determine which of the macroeconomic variables have the strongest impact on the increase of return on average equity and whether it is possible to reduce the credit risk of banks with adequate legislation as the main factor in the slowdown in credit expansion. The main goal will be to divide the impact of an independent variable, i.e. the share of liquid assets in total assets and whether its increase indirectly affects the return on equity and indirectly, the credit risk. The quantitative model used in this study will be the Merton model. Testing will be conducted through multiple regression analysis for the period 2008-2016 with the help of the software package STATA.(original abstract)

Dostępne w

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Pełny tekst

Bibliografia

Ahmad N.H., Ariff M., 2007, Multi-country study of bank credit risk determinants, The International Journal of Banking and Finance, 5(1), pp. 135-152.
Anum J.B., Abdul Q., 2012, Internal and external determinates of profitability of banks: Evidence from Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), pp. 1037-1058.
Caprio G., Klingebiel D., 2003, Episodes of Systemic and Borderline Financial Crises, [in:] Klingebiel D. (ed.), The World Bank, Washington DC.
Ciby J., 2013, Advanced Credit Risk Analysis and Management, John Wiley& Sons, Ltd.
Đukić Đ., 2011, Risk and Capital Management in Banks, Center for Publishing of the Faculty of Economics in Belgrade, Belgrade.
Đukić Đ., 2012, Banking and Crisis - International and Domestic Aspects, Center for Publishing Activities of the Faculty of Economics in Belgrade, Belgrade.
Frederic S.M., 2013, The Economics of Money, Banking, And Financial Markets, Pearson Education.
Gambacorta L., Scatigna M., Yang J., 2014, Diversification and bank profitability: A nonlinear approach, Applied Economics Letters, vol. 21, pp. 438-441.
Howells P., Bain K., 2005, The Economics of Money, Banking and Finance, FT Prentice Hall, England.
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=FB.AST.NPER.ZS&country.
http://econ.worldbank.org/view.php?id=23456.
http://www.investopedia.com/terms/c/capitaladequacyratio.asp.
International Monetary Fund, 2017, Global Financial Stability Report - Is Growth at Risk? October, http://www.imf.org/en/publications/gfsr/issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017 (accessed on January 11, 2018).
Lukić R., 2010, Revision in Banks, Center for Publishing Activities of the Faculty of Economics in Belgrade, Belgrade.
Ngerebo T.A., 2011, The impact of foreign exchange fluctuation on the intermediation of banks in Nigeria (1970-2004), African Journal of Business Management, 6(11), pp. 3872-3879.
Plakalović N., Alihodžić A., 2015, Money, Banks and Financial Markets, Faculty of Economics University of Banja Luka.
The Central Bank of Bosnia and Herzegovina, 2015, Annual Report, http://www.cbbih.ba.
The Central Bank of Bosnia and Herzegovina, 2015, Financial Stability Report, http://www.cbbih.ba.

Cytowane przez

ISSN

2080-5993

Język

eng

URI / DOI

BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Meny główne