- Autor
- Kamińska Anna Maria (Politechnika Wrocławska), Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Górski Arkadiusz (Politechnika Wrocławska), Urbańska Kamila (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
- Tytuł
- The Use of Futures Contracts as a Collateral for Operational Risk Activities
Wykorzystanie kontraktu futures jako forma zabezpieczenia operacyjnych działalności związanych z ryzykiem - Źródło
- Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2018, nr 1(55), s. 82-98, tab., bibliogr. 25 poz.
Vistula Scientific Quarterly - Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko walutowe, Ryzyko operacyjne, Przegląd literatury
Risk management, Currency risk, Operational risk, Literature review - Uwagi
- Klasyfikacja JEL: D02, O43, O47
summ., streszcz. - Abstrakt
- W pracy skupiono się na ryzyku związanym z walutami i opisano obecnie dostępne narzędzia, techniki, teorie i metody wspierania procesu zarządzania ryzykiem walutowym. Pierwsze dwa rozdziały poświęcono teoriom ryzyka, szczególnie ryzyka walutowego. W trzecim rozdziale opisano wykorzystywane współcześnie rozwiązania zarządzania ryzykiem walutowym na podstawie dostępnej literatury. Opierając się na literaturze, wiedzy na temat rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców oraz analizach poszczególnych przypadków, stwierdzono, że stosowanie kontraktów futures nie jest odpowiednim narzędziem, a promowanie kontraktów tego typu jako narzędzia zarządzania ryzykiem usypia czujność przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)
he paper focuses on currency risk and describes currently available tools, techniques, theory and methods of supporting the process of currency risk management. The first two chapters contain the theory of risks, in particular currency risk. The next chapter describes currently used solutions for managing the currency risk based on the literature. Based on the literature, knowledge of solutions used by entrepreneurs and analyzed case studies it can be said that the inclusion of futures contract does not constitute a safe and appropriate tool and, in general, promoting futures contracts as a safe risk management tools is making - entrepreneurs lower their guard. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
- Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Bennet D. (2000), Ryzyko walutowe, instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
- Bishop M. (2009), The Economist: Economics: An A-Z Guide, Economist Books, London.
- Chance D.M. (2008), Essays in derivatives risk transfer tools and topics made easy, Wiley & Sons, New Jersey.
- Fabozzi F.J., Peterson Drake P. (2009), Finance: Capital Markets, Financial Management, and Investment Management, Wiley & Sons, New Jersey.
- Gough L. (2011), Financial Times Guide to How the Stock Market Really Works, Financial Times, London.
- Hull J. (1998), Kontrakty terminowe I opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa.
- Jajuga K. (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Jajuga K., Jajuga T. (2011), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Kaczmarek T.T. (2010), Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
- Maniów D. (2003), Instrumenty zabezpieczające w transakcjach walutowych, AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
- Misztal P. (2009), Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa.
- Okoń S., Matłoka M., Kaszkowiak A. (2009), Zarządzanie ryzykiem walutowym, One Press, Gliwice.
- Orzeł J. (2012), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Pelletier D. (2006), Asset pricing lecture 5 forward and futures, North Carolina State University, Raleigh.
- Puszer B. (2010), Metody minimalizacji ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa.
- Samuelson P., Nordhaus W. (2012), Ekonomia, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
- Sierpińska M., Jachna T. (2008), Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Taylor F. (2010), Mastering derivatives markets, Financial Times Prentice Hall, London.
- Tymoczko I. (2009), Sposoby zabezpieczania się polskich przedsiębiorstw niefinansowych przed ryzykiem kursowym, "Bank i Kredyt", nr 3.
- Weber E.J. (2008), A Short History of Derivative Security Markets, "Discussion Paper Business School University of Western Australia".
- Weron R. (2009), Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
- Whaley R. (2006), Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Management, Wiley & Sons, New York.
- Wilimowscy Z. i M. (2001), Sztuka zarzadzania Finansami, OPO, Bydgoszcz.
- http:/www.financetrainer.com/fileadmin/inhalte/TOOLS_SKRIPTEN/0102_forwarde. pdf [access: 26.10.2017].
- http://www.gpw.pl/czym _ sa _ kontrakt y_terminowe [access: 19.11.2017].
- Cytowane przez
- ISSN
- 2084-4689
- Język
- eng
