- Autor
- Suchecka Jadwiga (Uniwersytet Łódzki), Kowalik Jan (Politechnika Częstochowska)
- Tytuł
- Analiza danych czasowych z obserwacjami nietypowymi z wykorzystaniem metod geostatystyki
The Analysis of Time Series with Outliers Using the Geostatistics Methods - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12), 2005, nr 1076, s. 96-105, rys., bibliogr. 13 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Obserwacje nietypowe, Szeregi czasowe
Outliers, Time-series - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych aspektów wykorzystania geostatystycznej techniki krigingu w iteracyjnej procedurze wykrywania obserwacji nietypowych w szeregach czasowych, opartej na teście współczynnika prawdopodobieństwa. Rozważania ograniczono do modelu ARIMA (p, d, q). (fragment tekstu)
As a result of action of different external factors, such as: political and economic crises, outbreaks of wars, some observations clearly different from the others, called the outliers, appear in the economic time series.
The outliers generally cause the results of conducted analyses, based on time series, are failed, unreal or even invalid. Therefore, it is important to use some appropriate procedures for detecting and eliminating those effects from time series.
This paper shows the geostatistics kriging method in a detection problem of outliers in time series. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Caroni C., Karioti V., Detecting an Innovative Outlier in a Set of Time Series, "Computational Statistics & Data Analysis" 2004, nr 46, s. 561-570.
- Chan W., Outliers and Financial Time Series Modelling, "Mathematics and Computers in Simulation" 1995, nr 39, s. 424-430.
- Chang I., Tiao G.C., Chen C., Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers, "Technometrics" 1988, nr 30, s. 190-204.
- Chen C., Liu L., Joint Estimation of Model Parameters and Outlier Effects in Time Series, "Journal of the American Statistical Association" 1993, nr 88 (421), s. 284-297.
- Choy K., Outlier Detection for Stationary Time Series, "Journal of Statistical Planning and Inference" 2001, nr 99, s. 111-127.
- Fox A.J., Outliers in Time Series, "Journal of the Royal Statistical Society, Series B" 1972, nr 34, s. 350-363.
- Heilpern S., Modelowanie odporne, [w:] Statystyczne metody analizy danych, red. W. Ostasiewicz, AE, Wrocław 1999, s. 312- 372.
- Mira J., Sanchez, M.J., Prediction of Deterministic Functions, an Application of a Gaussian Kriging Model to a Time Series Outlier Problem, "Computational Statistics & Data Analysis" 2004, nr 44, s. 477-491.
- Ploner A., Dutter R., New Directions in Geostatistics, "Journal of Statistical Planning and Inference" 2000, nr 91, s. 499-509.
- Tsay R.S., Outliers, Level Shifts, and Variance Changes in Time Series, "Journal of the American Statistical Association" 1988, nr 81, s. 132-141.
- Usowicz B., Zastosowanie analizy geostatystycznej I teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych, "Acta Agrophysica" 1999, nr 22, s. 229-243.
- Zawadzki J., Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy danych przestrzennych, "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 12.
- Zeliaś A., Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 8, s. 16-27.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
