- Autor
- Kupczyk Józef (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Identyfikacja i pomiar ryzyka pogodowego w przedsiębiorstwie
Identification and Measurement of Weather Risk in a Firm - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12), 2005, nr 1076, s. 200-209, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Ryzyko pogodowe, Pomiar ryzyka
Weather risk, Risk measures - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem referatu jest prezentacja metody identyfikacji i pomiaru tego ryzyka. Rozważane jest zwłaszcza oddziaływanie warunków pogodowych na wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)
Earnings of many firms depend on weather conditions, for example observed temperature, precipitation, wind speed etc. In these situations it can be said that firms are exposed to weather risk. This paper presents a method for identification and measurement of this risk in a firm, especially the impact of weather conditions on the volume of sales is considered. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Alaton P., Djehiche B., Stillberger D., On Modelling and Pricing Weather Derivatives, http://www.energyforum.net/downloads/reports/fat_l.pdf.
- Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
- Cogen J., What is Weather Risk, http://www.retailenergy.com/articles/weather.htm.
- Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
- Gabrusiewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
- Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WN-T, Warszawa 2000.
- Jajuga K., Nowe tendencje w zarządzaniu ryzykiem finansowym, "Rynek Terminowy" 1999, nr 5.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1998.
- Janicki A., Izydorczyk A., Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym, WN-T, Wrocław 2001.
- Rokita P., Koncepcja wartości zagrożonej (VaR) w analizie ryzyka inwestycji banków na rynku polskim, AE, Wrocław 2004 (rozprawa doktorska).
- http://www.ryzyko.pl.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
