- Autor
- Łuniewska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- Sektorowe syntetyczne mierniki rozwoju w analizach papierów wartościowych
A Sector Synthetic Measures of Development in Securities Analysis - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (12), 2005, nr 1076, s. 210-219, tab., bibliogr. 9 poz.
- Tytuł własny numeru
- Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
- Słowa kluczowe
- Papiery wartościowe, Syntetyczny miernik, Rozwój
Securities, Synthetic meter, Development - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W niniejszym artykule proponuje się zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do ograniczenia zbiory spółek, który może być wykorzystywany w analizach papierów wartościowych, z tym że proces wyodrębniania spółek odbywał się będzie w sektorach. W zastosowanych metodach wielowymiarowej analizy porównawczej jako zmienne diagnostyczne, pozwalające określić siłę fundamentalną analizowanych spółek, wykorzystano wybrane wskaźniki ekonomiczno-finansowe. (fragment tekstu)
In the paper is presented another approach to selection of stocks to portfolio, here are two main questions: it is useful to build sector synthetic measures of development in securities analyses? The second is how to use such sectors division in securities analysis? In the paper at first all securities was divided by sectors and in the next step for such groups were built synthetic measures of development. A classification of securities on sectors were used to construction of portfolio. The search was done for all listed companies on Warsaw Stock Exchange, which are noted on the capital market from 2000 year. In the research, especially in sector classification by using synthetic measures of development was used year's economic and financial ratios in period of 2000-2002 years. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Evans J., Archer S., Diversification and the Reduction of Dispersion: an Empirical Analysis, "Journal of Finance" 1968, vol. 23, grudzień.
- Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
- Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
- Markowitz H., Portfolio Selection, "Journal of Finance" 1952, vol. 7.
- Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988.
- Richie J.C., Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997.
- Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 952, AE, Wrocław 2002a.
- Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002b.
- Tarczyński W., Łuniewska M., Teoria dywersyfikacji ryzyka - podejście fundamentalne, Referat wygłoszony na konferencji naukowej 'Modelowanie preferencji a ryzyko', Ustroń 2003.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1505-9332 - Język
- pol
