- Autor
- Homa Magdalena (University of Wrocław, Poland)
- Tytuł
- Risk Capital in Unit-linked Insurance Policies
Kapitał podwyższonego ryzyka w ubezpieczeniach UFK - Źródło
- Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, nr 519, s. 99-108, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics - Tytuł własny numeru
- Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges
- Słowa kluczowe
- Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, Metoda Monte Carlo, Polisy ubezpieczeniowe, Kapitał
Unit-linked insurance, Monte Carlo method, Insurance policy, Capital - Uwagi
- Klasyfikacja JEL: C58, G22, G17
streszcz., summ. - Abstrakt
- Polisy ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ULIP) to polisy z udziałami w wybranych funduszach inwestycyjnych będących w posiadaniu instytucji finansowych, które łączą ochronę ubezpieczeniową z inwestycyjną. Dlatego też ryzyko związane z tym typem ubezpieczeń analizowane jest jako przedmiot ryzyka ubezpieczeniowego i finansowego determinującego wartość ULIP. Aby zabezpieczyć swoją płynność, ubezpieczyciel powinien podjąć takie zwiększone ryzyko. Celem niniejszego dokumentu jest zatem określenie odpowiednich poziomów kapitału, które powinny zrównoważyć dodatkowe ryzyko, na które narażony jest ubezpieczyciel, dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego ubezpieczonych i ochrony wypłacalności ubezpieczyciela.(abstrakt oryginalny)
Unit-linked insurance policies (ULIP) are endowment policies with shares in selected investment funds held by financial institutions, which combine insurance coverage with investment. Therefore, the risk related to this type of insurance is analysed as: subject of insurance risk and financial risk which determine the value of ULIP. To secure its liquidity, the insurer should take this enhanced risk. Thus, the aim of this text is to determine the appropriate capital levels which should offset the additional risk to which the insurer is exposed to in order to ensure the financial security of the insured persons and protect the insurer's solvency.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Dahl M., 2004, Stochastic mortality in life insurance: market reserves and mortality-linked insurance contracts, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 35, p. 113-136.
- Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, Article 77.
- Graf S., Kling A., Ruß J., 2011, Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 49, p. 115-125.
- Homa M., 2015, Mathematical reserves in insurance with equity fund versus a real value of a reference portfolio, Research Papers of Wrocław University of Economics Financial Investment and Insurance-Global Trends and the Polish Market, vol. 381, p. 86-97.
- Moller T., 2007, Market-Valuation Methods in Life and Pension Insurance, Cambridge University Press, New York.
- Perna C., Sibillo M. (eds.), 2008, Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance, Springer-Verlag Italia, Milano.
- Wüthrich MV., Bühlmann H., Furrer H., 2007, Market-Consistent Actuarial Valuation, Springer, New York.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-3192
- Język
- eng
- URI / DOI
- http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.519.08
