- Autor
- Migdał Kinga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Rozkład zagregowanych wypłat w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC
The Distribution of Aggregated Claims in Automobile AC Insurance Portfolio - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1105, s. 89-98, tab., bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowanie statystyki w ekonomii
- Słowa kluczowe
- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Odszkodowania
Motor insurance, Compensation - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W pracy rozważany jest portfel ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco (AC) osób fizycznych. Jest to ubezpieczenie należące do grupy dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zakres ochrony ubezpieczenia AC obejmuje straty własne ubezpieczonego, poniesione jako następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowanych przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu mechanicznego. Wypłaty z polis ubezpieczenia AC stanowią zatem rekompensatę szkód własnych ubezpieczonego, poniesionych z tytułu kolizji, awarii bądź uszkodzenia, zniszczenia czy też kradzieży pojazdu.
Celem pracy jest znalezienie rozkładu łącznych wypłat ubezpieczyciela dla jednostkowego odcinka czasu (jednego roku) na podstawie rzeczywistych danych obejmujących 11 462 polis ubezpieczeń AC z Inspektoratu II PZU we Wrocławiu. (fragment tekstu)
The main idea of insurance is that an insurance company assumes responsibility to compensate for financial losses resulting from any damage insured against in insurance contract, in return for a premium paid by the customer. That's why the basic element of insurance activity is proper premium calculation.
The model of insurance portfolio in this article is the set of policies generating claims in random moments of time. The basis of appropriate insurer's premium calculation is statistical methods application. This helps to analyse events in order to determine the frequency at which these events occur as well as the amount of financial losses involved.
In this paper the real data from the portfolio of automobile autocasco (AC) insurance policies are taken into consideration. The purpose of this paper is to settle the statistical model of aggregated claims amount generated from the portfolio in the one year time period. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Grandell J., Mixed Poisson Processes, Chapman & Hall, London 1997.
- Hogg R.V., Klugman S.A., Loss Distributions, John Wiley & Sons, New York 1984.
- Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
- Modele aktuarialne, W. Ostasiewicz, red., AE, Wroclaw 2000.
- Otto W., Ubezpieczenia majątkowe. Część I. Teoria ryzyka, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
- Panjer H.H., Willmot G.E., Insurance Risk Models, Society of Actuaries, Schaumburg 1992.
- Rolski T., Schmidli H.P., Schmidt V., Teugels J., Stochastic Processes for Insurance and Finance, John Wiley & Sons, Chichester 1999.
- Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1996.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
