Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1

Welfe, Aleksander; Karp, Piotr

doi:10.33119/GN/102222

Autor

Welfe Aleksander (Uniwersytet Łódzki), Karp Piotr (Uniwersytet Łódzki)

Tytuł

Wpływ potencjalnych zmian składników popytu finalnego na gospodarkę Polski. Analiza na podstawie modelu WM-1
Changes in final demand components and their potential impact on the polish economy: an analysis based on the WM-1 model

Źródło

Gospodarka Narodowa, 2018, nr 4, s. 35-50, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
The National Economy

Słowa kluczowe

Analiza symulacyjna, Modele symulacyjne, Analiza makroekonomiczna, Modelowanie ekonometryczne
Simulation analysis, Simulation models, Macroeconomic analysis, Econometric modeling

Uwagi

streszcz., summ.
klasyfikacja G30, G32.

Abstrakt

Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Przedstawione w artykule rezultaty symulacji stochastycznych otrzymane na modelu WM-1 ilustrują potencjalne skutki dla gospodarki Polski jakie wywarłby (1) wzrost/spadek eksportu, (2) wzrost/ spadek nakładów inwestycyjnych lub (3) wzrost dochodów gospodarstw domowych. Uzyskane wyniki pokazują, że w zależności od źródła zaburzenia reakcje gospodarki są różne, i to zarówno pod względem siły, jak i szybkości dostosowań. Wyraźne są również efekty asymetryczności w reakcjach podmiotów gospodarczych. Gospodarka Polski okazuje się być bardziej wrażliwa na impulsy o charakterze negatywnym, które prowadzą do spadku aktywności gospodarczej, niż na impulsy prowzrostowe. (abstrakt oryginalny)

The WM-1 model is a unique macromodel that uses monthly data to describe the functioning of the Polish economy. This article presents the results of a stochastic simulation obtained with the model that demonstrates the potential impacts on the Polish economy of: (1) increasing/decreasing exports, (2) increasing/decreasing investment outlays, and (3) increasing household incomes. The simulation shows that various sources of shocks induce different responses from the economy, both in terms of their strength and the speed of adjustment. There are also distinct asymmetry effects in the reactions of economic entities. The Polish economy has been shown to be more vulnerable to negative shocks decelerating economic activity than to shocks stimulating economic growth. (original abstract)

Dostępne w

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Pełny tekst

Bibliografia

Barteczko K., Bocian A. F. [2010], Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Beaton K., Lalonde R., Snudden S. [2014], The propagation of U. S. shocks to Canada: Understanding the role of real financial linkages, "Canadian Journal of Economics", vol. 47, no. 2: 466-493.
Bodkin R. G., Klein L. R., Marwah K. (red) [1991], A history of macroeconometric model-building, E. Elgar, Aldershot.
Canzoneri M., Collard F., Dellas H., Diba B. [2012], Withering government spending multipliers, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 44, supplement 2: 185-210.
Christiano L. J., Eichenbaum M. S., Trabandt M. [2018], On DSGE models, "Journal of Economic Perspectives", vol. 32, no. 3: 113-140.
Dudek S., Pachucki D., Zachłod-Jelec M., Zając T., Kolski P., Fudała-Poradzińska I., Danielski K. [2012], eMPF Econometric model of Public Finance, MF Working Paper Series, no. 14.
Greszta M., Hulej M., Lewinska R., Michałek A., Ponsko P., Rybaczyk B., Schulz B. [2012], Re-estimation of the quarterly model of the Polish economy NECMOD 2012, www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_reestymacja_2012.pdf (5.06.2018).
Karp P. [2015a], Asymetryczny wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę Polski, "Gospodarka Narodowa", vol. 6: 29-49.
Karp P. [2015b], Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCV: 261-287.
Kolasa M., Rubaszek M., Skrzypczyński P. [2012], Putting the new Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 44, no. 7: 1301-1324.
McCarthy M. D. [1972], Some notes on the generation of pseudo-structural errors for use in stochastic simulation studies, w: Hickman B. (red.), Econometric models of cyclical behavior, Columbia University Press, New York.
Pauna B., Saman C. (red.) [2013], Building blocks in modeling a market economy, Nova, New York.
Welfe A. [2009], Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
Welfe A. (red.) [2013], Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa.
Welfe A., Karp P. [2017], Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1, "Gospodarka Narodowa", nr 4: 5-38.
Welfe A., Karp P., Kelm R. [2002], Makroekonometryczny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Welfe W. [2013], Macroeconometric models, Springer, Heildelberg.

Cytowane przez

ISSN

0867-0005

Język

pol

URI / DOI

BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Meny główne