- Autor
- Cheba Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
- Tytuł
- Zastosowanie metody wskaźników sezonowości w prognozowaniu dla danych dekadowych
The Application of the Index Seasons Method in Forecasting Decade Data - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1112, s. 49-58, tab., bibliogr. 3 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie w zarządzaniu firmą
- Słowa kluczowe
- Sezonowość, Prognozowanie, Szeregi czasowe
Seasonal character, Forecasting, Time-series - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W prognozowaniu sezonowych szeregów czasowych istnieje możliwość pośredniego wykorzystania metod właściwych dla danych bez wahań sezonowych. Można zastosować w tym celu prezentowaną w literaturze [Prognozowanie ekonomiczne..., 2003, s. 90] metodę wskaźników sezonowości w wariancie addytywnym lub multiplikatywnym. Polega ona na bezpośrednim prognozowaniu zmiennych, z których wyeliminowano wahania sezonowe. Następnie do prognoz dla danych oczyszczonych dodaje się składniki sezonowości lub mnoży się je przez wskaźniki sezonowości. (fragment tekstu)
The main objective of this paper was to examine the effectiveness of the inter- and extrapolating methods in forecasting real processes under the condition of missing information, as well as to find out the factors determining their effectiveness. The studies were based on a'vista deposits collected from two banks. The literature presents a variety of numeric methods used for estimating interpolating forecasts. This work suggests how extrapolating forecasts can be applied. The following methods were discussed: a segment method, an arc method I, II, Lagrange method, Chebyshev polynomials. Brown and Holt models and trigonometric polynomial model. The results of empirical studies indicate that econometric methods may be applied to forecast missing data. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Prognozowanie brakujących informacji a modele oszczędne dla okresowych szeregów czasowych, "Prace Naukowe AE w Krakowie", AE. Kraków 2000.
- Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, red. A. Zeliaś, "Prace Naukowe AE w Krakowie", nr 114, AE, Kraków 1979.
- Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, red. A. Zeliaś, PWN, Warszawa 2003.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
