- Autor
- Balcerowicz-Szkutnik Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szkutnik Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Wolny Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego
Aspects Forecast of Firm Traits on Long-Term Care Insurance Pricing - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1112, s. 145-159, tab., bibliogr. 7 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie w zarządzaniu firmą
- Słowa kluczowe
- Ubezpieczenia na życie, Wycena, Ryzyko
Life insurance, Valuation, Risk - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Analiza finansowania długoterminowej opieki, w tym ubezpieczeń na życie, jest istotna dla społeczeństw rozwiniętych, szczególnie z punktu widzenia opieki socjalnej, a zatem w krajach o wysokim stopniu rozwoju, w tym również w społeczeństwie polskim. Z tego względu jej znaczenie jest z wielu powodów ważne, a to głównie w kontekście właściwej wyceny tego rodzaju ubezpieczeń. Niewielkie tempo wzrostu sprzedaży i wprowadzania nowych form długoterminowych ubezpieczeń obserwuje się w wielu krajach, w tym w USA. Dotyczy to oczywiście sprzedaży tego produktu ubezpieczeniowego w prywatnym sektorze ubezpieczeniowym.
Aby był zapewniony pełny zakres długoterminowej opieki, powinna ona zawierać usługi socjalne i medyczne potrzebne osobom niezdolnym do samodzielnej opieki ze względu na fizyczną lub umysłową niesprawność. Formy zabezpieczenia osób wymagających opieki obejmować powinny opiekę w domach dla osób w starszym wieku, w domu ubezpieczonego lub w postaci w innych udogodnień, jak np. mieszkaniowych, lub w specjalnych domach opieki dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Ponadto ważne jest to, że ludzie w każdym wieku mogą potrzebować długoterminowej opieki, choć problem dotyczy szczególnie ludzi starszych (dla precyzji sformułowań modelowych przyjmuje się, że jest to wiek powyżej 65 roku życia). Prywatne ubezpieczenie długoterminowe jest przy tym tylko jednym z możliwych rozwiązań problemu opieki. (fragment tekstu)
The article shows the modeling of the long-term individual insurance valuation in the scope of securitization of elderly people. The hedonic model presented here has the form of description of influence of insurance companies' features in life insurance department on insurance valuation, it means premium taking into consideration operational variables, such as organizational form Fo, ln (assets), ln (act)RBC coefficient, duration in the market tr. These variables characterize influence of moral hazard and adverse choice on price and they should be taken into consideration on they enable to achieve results of researches consistent with policy planned variable controlling moral hazard ex post.
Long-term insurance market becomes stable but there are constant dangesso it will reveal many new possibilities for additional researches. Prognosis values of hedonic model indicate the possibility of future long-term insurance valuation moulding. The examination of publicly accessible and common policy is based on the advantages of informing consuments about the scope of available long-term insurance products aiming at encouraging to increase solutions for potential social problems related to private market financing risk. Since the researchers strive to examine these and other issues related to long-term insurance, the lack of data may disturb their initiative, taking into consideration the tendency to increase the market power by a little group of insurers. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Ambrose J.M., Carrol A.M., Using Beast's Rating in Life Insurer Insolvency Prediction, "Journal of Risk and Insurance", 61: 317-327, 1994.
- Alecxis M., Lutzky S., How Do Alternative Eligibility Triggers Affect to Private Long-term Care Insurance? Washington D.C.: The Public Policy Institute, 1996.
- Balcerowicz-Szkutnik M., Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. "Prace Naukowe AE w Katowicach", Katowice 2005.
- Carson J.M., Hoyt R.E., Life Insurer Financial Distress: Classification Models and Empirical Evidens, "Journal of Risk and Insurance", 62: 764-775, 1995.
- Doerpinghaus H.I., Gustavson S.G., The Effect of Firm Traits on Long-Term Care Insurance Pricing, "Journal of Risk and Insurance", vol. 66, no. 3, 381-400, 1999.
- Philips R.D., Cummins J D., Allen F., Financial Pricing of Insurance in the Multiple-Line Insurance Company, "Journal of Risk and Insurance", 65: 97-636, 1998.
- Pottier S.W., Life Insurer Financial Distress, Best's Ratings and Financial Ratios, "Journal of Risk and Insurance", 65: 275-288, 1998.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
