- Autor
- Kufel Tadeusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Tytuł
- Ekonometryczne modelowanie cykliczności w procesach sprzedaży na podstawie danych dziennych
Econometric Modelling of Periodicity in Sale Processes for Daily Data - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1112, s. 236-247, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie w zarządzaniu firmą
- Słowa kluczowe
- Prognozowanie sprzedaży, Wahania cykliczne
Sales forecasting, Cyclical fluctuations - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Jedynym pełnym poprawnym sposobem szacowania amplitud cykliczności tygodniowej, miesięcznej i rocznej na podstawie danych dziennych jest wykorzystanie periodycznych zmiennych zero-jedynkowych. Dla każdego typu danych dziennych, tj. dla tygodnia 7-, 6- czy 5-dniowego można oszacować te wahania. Braki w danych dla dni świątecznych (dni wolnych od pracy) można w dwojaki sposób zrealizować: po pierwsze - nie uzupełniać brakujących danych, a dnia z brakującymi informacjami nie uwzględniać w analizie lub zastąpić brakującą informację, np. średnią z sąsiadujących jednoimiennych okresów. Wykorzystanie wielomianów trygonometrycznych do opisu cyklu miesięcznego i tygodniowego daje opis o uproszczonym charakterze. (fragment tekstu)
The purpose of the paper is to present the problem of sale modelling for daily data with regard to the issue of modelling the complex periodicity, i.e. annual, monthly, weekly cycle. In the paper it has been indicated that the model with periodic dummies outperforms the trigonometric polynomial in describing the complex periodicity. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Hylleberg S., Modelling Seasonality, Oxford University Press, New York 1992.
- Hendry D.F., Morgan M.S., The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
- Jevons W.S., On the Study of Periodic Commercial Fluctuations, Read to the British Association in 1862 oraz "Investigations in Currency and Finance", Macmillan, 1884, s. 3-10.
- Kufel T., Identyfikacja struktury procesów ekonomicznych dla danych dziennych, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo TNOiK Toruń 1997, s. 233-244.
- Kufel T., Dane dzienne w modelowaniu ekonometrycznym (przykład empiryczny), [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. "Zeszyty Naukowe AE Kraków", 1998, s. 141-156.
- Kufel T., Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
- Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN. Warszawa 2004.
- Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
- Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
- Zieliński, Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
