- Autor
- Przybylska-Mazur Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Zastosowanie metody autoregresji w prognozowaniu cen akcji firmy telekomunikacyjnej
Aplication of the Autoregression Method in Prediction of the Stock Prices of Telecommunication Firm - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1112, s. 274-285, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie w zarządzaniu firmą
- Słowa kluczowe
- Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Akcje, Ceny akcji, Prognozowanie cen, Modele autoregresji
Telecommunications company, Shares, Shares prices, Prediction of prices, Autoregression models - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Ceny wielu towarów, walut obcych i papierów wartościowych podlegają w większości wpływom losowym. W artykule zaprezentowano testowanie prawidłowości hipotezy błądzenia losowego jako modelu opisującego zachowanie się cen na rynku spekulacyjnym. W tym celu testy statystyczne na badanie autokorelacji zostały zastosowane do pierwszych różnic cen akcji.
W artykule została wykorzystana jedna ze stochastycznych metod prognozowania- metoda autokorelacji. Obliczenia wykonano na dostępnych danych dotyczących kształtowania się cen akcji firmy telekomunikacyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (fragment tekstu)
Many commodity prices, the exchange rates and the securities prices are submitted to influence of fate.
In this article was presented one of the stochastic method of prediction - the autoregression method. This method was applied on the prediction of stock price of TP S.A.
The autoregression method is used for prediction of one-dimensional stationary time series. So in this article was applied the test verifies the order of integration of time series. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Akaike H., A New Look at the Statistical Mode/ Identification, IEEE Tran. Automatic Control, AC-19, 1974.
- Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden Day, San Francisco 1976.
- Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
- Kosek W., Short Periodic Autoregressive Prediction of the Earth Rotation Parameters, Artificial Satellites, Planetary Geodesy, 27 no 2.
- Priestley M.B., Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, London 1981.
- Rovelli A., Vulpiani A., Characteristic Correlation Time as Estimate of Optimum Filter Lenght in Maximum Entropy Spectral Analysis, Geophys J.R. Astr.Soc.72, 1983.
- Tretter S.A., Introduction to Discrete-time Signal Processing, John Wiley and Sons. New York 1976.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
