- Autor
- Kuziak Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
- Tytuł
- Metody analizy ryzyka operacyjnego
Methods in Operational Risk Analysis - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1133, s. 254-265, tab., bibliogr. 17 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Słowa kluczowe
- Ryzyko operacyjne, Analiza ryzyka, Pomiar ryzyka
Operational risk, Risk analysis, Risk measures - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Od pewnego czasu zainteresowanie ryzykiem operacyjnym na rynku finansowym nie maleje - zarówno z powodu dotkliwych strat, których było przyczyną (powodując spektakularne bankructwa uznanych instytucji finansowych), jak i złożonością tematyki. Defraudacja w Banku Nomura, awaria sieci informatycznej firmy BACS, niekontrolowane transakcje w Morgan Grenfell, tzw. kreatywna księgowość w firmach Enron, WorldCom, Parmalat to przykłady strat, których można było uniknąć poprzez zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Przedsiębiorstwa często reagują na te zdarzenia stwierdzeniem "to nie może się zdarzyć u mnie". Niestety, rzeczywistość jest inna. Obecnie ryzyko to jest uznawane za jedno z najgroźniejszych rodzajów ryzyka, dlatego też jest ono najczęściej badane. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod stosowanych w analizie ryzyka operacyjnego, a dokładnie - w jednym z jej elementów, jakim jest pomiar. (fragment tekstu)
Enterprises and financial institutions perceive operational risk as a very dangerous type of risk. Real cases of operational risk (Nomura Bank, BACS, Morgan Grenfell, Enron, WorldCom, Parmalat) cause great interests and many studies on operational risk. In that paper classification of methods in operational risk analysis will be presented, especially in one of the element of the risk process, namely in the risk measurement. In the stochastic modeling approach parameters estimation of severity and frequency distribution might be done by the loss distribution approach. Two examples of the loss distribution approach illustrate issue of the operational risk measurement. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Basle Committee on Bank Supervision, Supervisory Guidance on Operational Risk Advanced Measurement Approaches for Regulatory Capital, 2003.
- Brandts S., Operational Risk and Insurance: Quantitative Qualitative Aspects, www.gloriamundi.org, 2004.
- Culp C., The Risk Management Process, John Wiley&Sons, New York 2001.
- Ebnoeter S., Vanini P., McNeil A., Antolinez P., Operational Risk: A Practitioner's View, www.gloriamundi.org, 2002.
- Embrechts P., Kaufmann R., Samorodnitsky G., Ruin Theory Revisited: Stochastic Models for Operational Risk, www.gloriamundi.org, 2002.
- Group of Thirty, Derivatives: Practices and Principles, 1993.
- Frachot A., Georges P., Roncalliy T., Loss Distribution Approach for Operational Risk, gro.creditlyonnais.fr, 2001.
- French D., Operational Risk Management - What's the Day Job, OpRisk 2003, Europe, Londyn 11.03.2003.
- Gajek P., Wpływ ryzyka operacyjnego na funkcjonowanie współczesnych instytucji finansowych, materiały z konferencji "Innowacje na światowych rynkach finansowych", Warszawa 2004, s. 41-46.
- Jajuga K., System zarządzania ryzykiem, praca niepublikowana, 2003.
- Jajuga K., Jakóbczak J., Ryzyko operacyjne - nowe tendencje w zakresie pomiaru, materiały z konferencji "Innowacje na światowych rynkach finansowych", Warszawa 2004, s. 47-56.
- Jakóbczak J., Ryzyko operacyjne czy ryzyko korporacyjne, materiały z konferencji "Innowacje na światowych rynkach finansowych", Warszawa 2003.
- Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt", kwiecień 2004, s. 48-55.
- Powojowski M.R., Reynolds D., Tuenter H.J.H., Dependent Events and Operational Risk, www.gloriamundi.org, 2002.
- Shepheard-Walwyn T., Litterman R., Building a Coherent Risk Management and Capital Optimization Measure for Financial Firms, February 1998.
- Sołtysik L., Ryzyko operacyjne - nowe wyzwania, "Rynek Terminowy" 2002 nr l, s. 67-70.
- Wojtasiak A., Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych - podział i metody jego minimalizacji, "Bank i Kredyt", wrzesień 2003, s. 59-62.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
