- Autor
- Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- Wybrane strategie rozpiętościowe wykorzystujące opcje na akcje
Using Stock Options in Spread Strategies - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1133, s. 313-320, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Słowa kluczowe
- Opcje na zakup akcji, Strategie handlu opcjami
Options to purchase shares, Options trading strategies - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Strategie stosowane na rynku terminowym polegają na łączeniu instrumentów pochodnych i tworzeniu z nich nowych instrumentów o pożądanych własnościach, tzw. instrumentów syntetycznych. Mają one na celu osiągnięcie określonego profilu ryzyka inwestora, czyli określenie zależności dochodu od ceny instrumentu podstawowego. Z instrumentów pochodnych dostępnych na polskim rynku najwięcej możliwości konstruowania różnych strategii inwestycyjnych dają opcje. Teoretycznie, gdyby na rynku dostępne były opcje europejskie o wszystkich możliwych cenach wykonania, możliwe byłoby stworzenie dowolnej funkcji dochodu końcowego. W artykule przedstawiony zostanie przykład wykorzystania opcji akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do konstruowania strategii rozpiętościowych. (fragment tekstu)
The main goal of this article is to show how investor can use stock options quoted on the Warsaw Stock Exchange in spread strategies. Spread strategies are one of the most popular strategies in the market. Options spreads are simply the combination of two or more options. Bull call spread and bull put spread have been analysed in the article. Theoretical profits have been estimated for KGHM stock options. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Fierla A., Opcje na akcje, GPW, Warszawa 2004.
- Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, Warszawa 1997.
- Jajuga K., Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, [w:] J. Hozer (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce, US, Szczecin 1999.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, AE, Wrocław 1998.
- Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzie ograniczające ryzyko, Zakamycze, Kraków 1999.
- Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
