- Autor
- Rublikova Eva (Economic University Bratislava), Rutkowska Magdalena (University of Lodz, Poland)
- Tytuł
- Estimating Cyclical Component in CPI of Slovakia and Poland
Estymacja składnika cyklicznego w słowackich i polskich szeregach CPI - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1133, s. 438-445, rys., bibliogr. 3 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
- Słowa kluczowe
- Ceny dóbr konsumpcyjnych, Szeregi czasowe
Consumer prices, Time-series - Uwagi
- streszcz.
- Abstrakt
- Artykuł prezentuje statystyczną analizę cykliczności w miesięcznych szeregach wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych w Polsce i na Słowacji w okresie 1993-2005.
Przedstawiono klasyczne podejście do wyodrębnienia składnika cyklicznego z reszt równania trendu lub stochastycznego stacjonarnego procesu. Trend liniowy wraz z modelem AR(2) został użyty do modelowania trendostacjonarnego procesu dla Słowacji. Z kolei w przypadku polskiego CPI użyto trendu kwadratowego wraz z ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s i GARCH(p, q). Wyniki zostały również potwierdzone za pomocą analizy Fouriera. (abstrakt oryginalny)
As is mentioned in deterministic trend models could produce different cyclical components. It was showed that the length of cycle for Poland and Slovakia CPI differ. In Slovakia it is very short and it equals about two months contrary to Poland where it is about 3 years. The similar results were obtained both by means of ARMA models and the Fourier analysis. (fragment of text) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Davidson R., MacKinnon J.G., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, New York 2004.
- Harvey A.C., Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press, 1989.
- Mills T.C., Modelling Trends and Cycles in Economic Time Series, Palgrave Mackmillan, New York 2003.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- eng
