BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koleśnik Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategiczne wyzwania w zakresie pomiaru i zarządzania ryzykiem utraty reputacji w bankach
Strategic Challenges in Measuring and Managing Reputational Risk in Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 23 (72), s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Banki, Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie zaufaniem, Budowanie zaufania, System bankowy
Banks, Operational risk, Risk management, Trust management, Confidence building, Banking system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G28, G32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd i analiza regulacji nadzorczych oraz dotychczasowych badań w zakresie zarządzania ryzykiem utraty reputacji we współczesnym systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji i pomiaru tego rodzaju ryzyka oraz instrumentów stosowanych w celu jego ograniczania. Zdaniem autora ryzyko utraty reputacji należy definiować jako oddzielny rodzaj ryzyka, jednak ze względu na jego specyficzną naturę nie powinien być on zarządzany odrębnie, ale w sposób zintegrowany z podstawowymi rodzajami ryzyka. Strategicznym postulatem dotyczącym mechanizmów redukcji ryzyka utraty reputacji w systemie bankowym jest zaś ograniczenie ryzyka upadłości dużych, wzajemnie powiązanych ze sobą instytucji poprzez zmniejszenie ich rozmiarów oraz ograniczenie wzajemnych połączeń, a także usprawnienie zarządzania procesem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to review and analyse supervisory regulations and existing research in the area of reputational risk management in the modern banking system, with particular emphasis on methods for identifying and measuring this type of risk and instruments used to mitigate it. According to the author, reputational risk should be defined as a separate type of risk. However, due to its specific nature, it should not be managed separately, but together with the basic types of risk. The strategic postulate regarding mechanisms to mitigate reputational risk in the banking system is to limit the risk of bankruptcy of large, interrelated institutions by reducing their size and limiting interconnections, as well as improving the management of the efficient resolution of banks. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allahrakha M., Glasserman P., Young H. P.: Systemic Importance Indicators for 33 U.S. Bank Holding Companies: An Overview of Recent Data, OFR Brief Series 2015, No. 15-01, s. 1-7.
  2. Anginer D., Demirguc-Kunt A., Huizinga H., Ma K.: Corporate governance of banks and financial stability, Journal of Financial Economics 2018, Vol. 130, Issue 2, s. 327-346.
  3. Barakat A., Ashby S., Fenn P., Bryce C.: Operational risk and reputation in financial institutions: Does media tone make a difference? Journal of Banking & Finance 2019, Vol. 98, s. 1-24.
  4. Barakat A., Hussainey K.: Bank governance, regulation, supervision, and risk reporting: Evidence from operational risk disclosures in European banks, International Review of Financial Analysis 2013, Vol. 30, s. 254-273.
  5. Basel Committee on Banking Supervision: Enhancements to the Basel II framework, Basel 2009.
  6. Basel Committee on Banking Supervision: Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement, Basel 2018.
  7. Basel Committee on Banking Supervision: Guidelines Identification and management of step-in risk, Basel 2017.
  8. Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework. Comprehensive Version, Basel 2006.
  9. Cherchiello P.: Statistical models to measure corporate reputation, Journal of Applied Quantitative Methods 2011, Vol. 6, Issue 4, s. 58-71.
  10. Eckert C., Gatzert N.: Modeling operational risk incorporating reputation risk: An integrated analysis for financial firms, Insurance: Mathematics and Economics 2017, Vol. 72, s. 122-137.
  11. European Banking Authority: Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing. Consolidated version, EBA/GL/2014/13.
  12. European Banking Authority: Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs), EBA/GL/2014/10.
  13. European Central Bank: Financial Stability Review, May 2017.
  14. Fiordelisi F., Soana M.-G., Schwizer P.: Reputational losses and operational risk in banking, The European Journal of Finance 2014, Vol. 20, Issue 2, s. 105-124.
  15. Fiordelisi F., Soana M.-G., Schwizer P.: The determinants of reputational risk in the banking sector, Journal of Banking & Finance 2013, Vol. 37, Issue 5, s. 1359-1371.
  16. Gatzert N., Schmit J. T., Kolb A.: Assessing the Risks of Insuring Reputation Risk, The Journal of Risk and Insurance 2016, Vol. 83, Issue 3, s. 641-679.
  17. Gatzert N.: The impact of corporate reputation and reputation damaging events on financial performance: empirical evidence from the literature, European Management Journal 2015, Vol. 33, No. 6, s. 485-499.
  18. Heidinger D., Gatzert N.: Awareness, determinants and value of reputation risk management: Empirical evidence from the banking and insurance industry, Journal of Banking & Finance 2018, Vol. 91, s. 106-118.
  19. Hill J. A.: Regulating Bank Reputation Risk, Georgia Law Review 2020, Vol. 54, s. 523-602.
  20. Jason P., de Fontnouvelle P.: Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcements Federal Reserve Bank of Boston, Boston 2005.
  21. Jiang X.: Operational risk and its impact on North American and British banks, Applied Economics 2018, Vol. 50, No. 8, s. 920-933.
  22. Koleśnik J.: Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
  23. Kubota T.: Concern About Financial Stability Following the Recent US Legal Expansionism: International Law and East Asian Perspectives [w:] Central Banking and Financial Stability in East Asia, red. F. Rövekamp, M. Bälz, H. G. Hilpert, Springer, Cham 2015.
  24. Mitic P.: Reputation risk: measured, International Journal of Safety and Security Engineering 2018, Vol. 8, Issue 1, s. 171-180.
  25. Morrison A. D., White L.: Reputational contagion and optimal regulatory forbearance, Journal of Financial Economics 2013, Vol. 110, Issue 3, s. 642-658.
  26. Onyiriuba L.: Emerging Market Bank Lending and Credit Risk Control, Elsevier, London 2016.
  27. Platt S.: Criminal capital; how the finance industry facilitates crime, Palgrave Macmillan, London 2015.
  28. Tonello M.: Reputation risk - a corporate governance perspective, The Conference Board Research Report No. R-1412-07-WG, 2007.
  29. Wang T., Hsu C.: Board composition and operational risk events of financial institutions, Journal of Banking & Finance 2013, Vol. 37, Issue 6, s. 2042-2051.
  30. Zaleska M.: Zarządzanie kryzysowe, [w:] Świat bankowości, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2019.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu