- Autor
- Góral Adam (Filia UMCS Rzeszów)
- Tytuł
- Badanie stacjonarności jednowymiarowych procesów losowych
The Study of Stationarity of One-dimensional Stochastic Processes
Stacionarnye issledovanie odnamernyh slučajnyh processov - Źródło
- Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 1989, vol. 23, s. 421-436, tab., bibliogr. 9 poz.
- Słowa kluczowe
- Estymacja, Szeregi czasowe, Estymatory
Estimation, Time-series, Estimators - Uwagi
- summ., rez.
- Abstrakt
- W niniejszej pracy uwagę skoncentrowano na problemie doboru rzędu różnicowania d, czyli na badaniu stacjonarności w szerszym sensie procesu reprezentowanego przez określony szereg czasowy.(fragment tekstu)
The paper presents an evaluation of the methods which so far have been applied to study stationarity of one-dimensional Stochastic processes. These methods are Box-Jenkins' method and a median series test. The results of simulation studies prove the deceptiveness of the methods under discussion. A procedure was put forward which seems to be competivite in relation to the ones mentioned above. This procedure is a result of simulation studies conducted for a wide class of stationary and non-stationary auto-regressive processes.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
- Pełny tekst
- Pokaż
- Bibliografia
-
- Anderson O. D.: A New Approach to ARMA Modelling: Some Comments. Analysing Time Series, North-Holland Publishing Company-Amsterdam, 1980.
- Anderson T. W.: Statisticzeskij analiz wriemiennych rjadow. Mir, Maskwa 1976.
- Beamish N., Priestley H. B.: A Study of Autoregressive and Window Spectral Estimation. Applied Statistics, 1981, 30, nr 1, s. 41-58.
- Bendat J. S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.
- Bora-Senta E., Kounias S.: Parameter Estimation and Order Determination of Autoregressive Models, Analysing Time Series, North-Holland Publishing Company, 1980.
- Box G. E. P., Jenkins G. M.: Analiza szeregów czasowych, PWN, Warszawa 1983.
- Domański Cz: Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
- Fishman G. S.: Symulacja komputerowa, pojęcia i metody. PWE, Warszawa 1981.
- Zieliński R.: Generatofry liczb losowych, WNT, Warszawa 1979
- Cytowane przez
- ISSN
- 0459-9586
- Język
- pol
