BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mehdi Hamri Mohamed (University Djillali Liabes of Sidi Bel Abbes, Sidi Bel Abbes, Algeria), Dib Abdassamad (University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria), Rabhi Abbes (University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria)
Tytuł
Asymptotic Properties of The Estimator of The Conditional Distribution for Associated Functional Data
Właściwości asymptotyczne szacunku rozkładu warunkowego dla powiązanych danych funkcjonalnych
Źródło
Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, 2022, vol. 26, nr 3, s. 21-34, rys., bibliogr. 16 poz.
Ekonometria
Słowa kluczowe
Estymacja nieparametryczna, Prawdopodobieństwo
Nonparametric estimation, Probability
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C13, C14, C15
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zbadanie metodą jądra nieparametrycznego oszacowania warunkowej funkcji rozkładu zmiennej odpowiedzi skalarnej przy zmiennej losowej przyjmującej wartości w separowalnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, gdy obserwacje są quasi-skojarzone zależne. W pewnych ogólnych warunkach ustala się punktowo prawie zupełną zgodność ze stawkami tego estymatora. Głównym celem jest zbadanie współczynnika zbieżności proponowanego estymatora.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to investigate by the kernel method a nonparametric estimate of the conditional density function of a scalar response variable given a random variable taking values in a separable real Hilbert space when the observations are quasi-associated dependent. Under some general conditions, the authors established the pointwise almost complete consistencies with rates of this estimator. The principal aim is the investigate the convergence rate of the proposed estimator.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akkal, F., Kadiri, N., and Rabhi, A. (2021). Asymptotic normality of conditional density and conditional mode in the functional single index model. Econometrics, 25(1), 1-24. https://doi.org/ 10.15611/eada.2021.1.01
  2. Attaoui, S., Laksaci, A., and Ould Saïd, E. (2015). Asymptotic results for an M-estimator of the regression function for quasi-associated processes. In E. Ould Saïd, I. Ouassou, M. Rachdi (Eds.), Functional statistics and applications. Contributions to statistics (pp. 3-28). Cham: Springer.
  3. Bulinski, A., and Suquet, C. (2001). Normal approximation for quasi-associated random fields. Statist. Probab. Lett., (54), 215-226.
  4. Daoudi, H., and Mechab, B. (2019). Asymptotic Normality of the Kernel Estimate of Conditional Distribution Function for the quasi-associated data. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 15(4), 999-1015. https://doi.org/10.18187/pjsor.v15i4.2456
  5. Daoudi, H., Mechab, B., and Chikr Elmezouar, Z. (2020). Asymptotic normality of a conditional hazard function estimate in the single index for quasi-associated data. Communications in Statistics - Theory and Methods, 49(3), 513-530. doi: 10.1080/03610926.2018.1549248
  6. Douge, L. (2010). Théorèmes limites pour des variables quasi-associées hilbertiennes. Ann. Inst. Stat. Univ., (54), 51-60.
  7. Ezzahrioui, M., and Ould-Saïd, E. (2008). Asymptotic normality of the kernel estimators of the conditional mode for functional data. J. Nonparametric Statist., (20), 3-18.
  8. Ezzahrioui, M., and Ould-Saïd, E. (2010). Some asymptotic results of a non-parametric conditional mode estimator for functional time-series data. Statistica Neerlandica, 64(2), 171-201.
  9. Ferraty, F., Laksaci, A., and Vieu, P. (2005). Functional times series prediction via conditional mode. C. R. Math. Acad. Sci. Paris, Ser. I, (340), 389-392.
  10. Ferraty, F., Laksaci, A., and Vieu, P. (2006). Estimating some characteristics of the conditional distribution in nonparametric functional models. Stat. Inference Stochastics Process, (9), 47-76.
  11. Hamri, M. M., Mekki, S. D., Rabhi, A., and Kadiri, N. (2022). Single functional index quantile regression for independent functional data under right-censoring. Econometrics, 26(1), 31-62. https://doi.org/10.15611/eada.2022.1.03
  12. Kadiri, N., Rabhi, A., Khardani, S., and Akkal, F. (2021). CLT for single functional index quantile regression under dependence structure. Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica, 13(1), 45-77.
  13. Kallabis, R. S., and Neumann, M. H. (2006). An exponential inequality under weak dependence. Bernoulli, (12), 333-350.
  14. Masry, E. (1986). Recursive probability density estimation for weakly dependent stationary processes IEEE. Trans. Inform. Theory, (32), 254-267.
  15. Mechab, W., and Laksaci, A. (2016). Nonparametric relative regression for associated random variables. Metron, 74(1), 75-97. doi: 10.1007/s40300-016-0084-9.
  16. Tabti, H., and AïtSaidi, A. (2018). Estimation and simulation of conditional hazard function in the quasi-associated framework when the observations are linked via a functional single-index structure. Communications in Statistics - Theory and Methods, 47(4), 816-838. doi: 10.1080/ 03610926.2016.1213294
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/eada.2022.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu