BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Aleksandra (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Makroekonomiczne determinanty jakości kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce
Macroeconomic Determinants of Credit Quality For the Non-financial Sector in Poland
Źródło
Bank i Kredyt, 2023, nr 5, s. 541-556, bibliogr. 53 poz., aneks
Bank & Credit
Słowa kluczowe
Jakość, Kredyt, Gospodarstwa domowe, Przedsiębiorstwo, Portfel kredytowy, Modelowanie ekonometryczne
Quality, Credit, Households, Enterprises, Credit portfolio, Econometric modeling
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E32, E44, F30, G2
streszcz., summ.
Abstrakt
Kredyty dla sektora niefinansowego, tj. gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, mają największy udział w aktywach sektora bankowego w Polsce. Ich jakość jest istotna z punktu widzenia kondy- cji sektora bankowego, jego rentowności oraz stabilności. Jakość kredytów zależy zarówno od poli- tyki kredytowej danego banku, jak i od sytuacji kredytobiorców. Obie grupy czynników są jednak determinowane sytuacją makroekonomiczną, która może istotnie wpływać na jakość portfela kredyto- wego banków. Celem badań była identyfikacja oraz ocena wpływu wybranych makroekonomicznych determinant jakości kredytów dla sektora niefinansowego w Polsce w latach 2010-2022 za pomocą Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów (KMNK). Wyniki badań wykazały, że dynamika PKB, stopa bezrobocia oraz dług publiczny silnie wpływały na dynamikę udziału kredytów zagrożonych w kredytach ogółem sektora bankowego w Polsce w badanym okresie. Kierunek oddziaływania dyna- miki PKB oraz długu publicznego był ujemny, a stopy bezrobocia - dodatni. Można więc stwierdzić, że otoczenie makroekonomiczne determinuje jakość portfela kredytowego banków. (abstrakt oryginalny)

The banking sector plays a major role in the financial system of any economy. Through its deposit and lending activities, it contributes to financing consumption and investments, and as a result to economic development. Loans to the non-financial sector, i.e. households, and enterprises, account for the largest share of the assets of the banking sector in Poland. Their quality is important from the point of view of the condition of the banking sector, its profitability, and its stability. The quality of loans depends on both the lending policy of a given bank and the situation of the borrowers. However, both groups of factors are determined by the macroeconomic situation, which may significantly affect the quality of banks' loan portfolios. Due to the deterioration of the economic situation in previous years, caused initially by the development of the COVID-19 pandemic, and then by the armed conflict in Ukraine, it is important to study the macroeconomic factors affecting the quality of banks' loan portfolios. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ahmed S., Majeed M.E., Thalassinos E., Thalassinos Y. (2021), The impact of bank specific and macro-economic factors on non-performing loans in the banking sector: evidence from an emerging economy, Journal of Risk and Financial Management, 14(5), 217.
  2. Aluko O.A., Ajayi M.A. (2018), Determinants of banking sector development: evidence from Sub-Saharan African countries, Borsa Instanbul Review, 18(2), 122-139.
  3. Anastasiou D., Louri H., Tsionas M. (2016), Determinants of non-performing loans: evidence from euro-area countries, Finance Research Letters, 18, 116-119.
  4. Asaah J.A., Yunfei S., Wadei K.A., Nkrumah K.F.A. (2019), Cultural orientations and product innovation in the Ghanaian banking sector, The Service Industries Journal, 40(7-8), 518-541.
  5. Beck R., Jakubik P., Piloiu A. (2013), Non-performing loans. What matters in addition to the economic cycle?, Working Paper Series, 1515, European Central Bank.
  6. BIS (2000), Principles for the Management of Credit Risk. Final document, Basel Committee on Banking Supervision, https://www.bis.org/publ/bcbs75.htm, dostęp: 1.07.2023 r.
  7. Bofondi M., Ropele T. (2011), Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks, Bank of Italy Occasional Paper, 89.
  8. Castro V. (2013), Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: the case of the GIPSI, Economic Modelling, 31, 672-683.
  9. Carmona P., Climent F., Momparler A. (2019), Predicting failure in the US banking sector: an extreme gradient boosting approach, International Review of Economics & Finance, 61, 304-323.
  10. Ciukaj R., Kil K. (2020), Determinants of the non-performing loan ratio in the European Union banking sectors with a high level of impaired loans, Economics and Business Review, 6(1), 22-45.
  11. Dewi A.T., Suhartono S. (2021), The effect of internal and external factors of non-performing loan at national private commercial banks (go public) in Indonesia from 2016-2020, Proceeding Book of The 3nd International Conference on Business and Banking Innovations (ICOBBI) 2021.
  12. Dia M., Golmohammadi A., Takouda P.M. (2020), Relative efficiency of Canadian banks: a three-stage network bootstrap DEA, Journal of Risk and Financial Management, 13(4), 1-25.
  13. Ekinci R., Poyraz G. (2019), The effect of credit risk on financial performance of deposit banks in Turkey, Procedia Computer Science, 158, 979-987.
  14. Erdinç D., Abazi E. (2014), The determinants of NPLs in emerging Europe, 2000-2011, Journal of Economics and Political Economy, 1(2), 112-125.
  15. Foglia M. (2022), Non-performing loans and macroeconomics factors: the Italian case, Risks, 10(1), 21.
  16. Ghosh A. (2015). Banking-industry specific and regional economic determinants of non-performing loans: evidence from US states, Journal of Financial Stability, 20, 93-104.
  17. Głogowski A. (2008), Macroeconomic determinants of Polish banks' loan losses - results of a panel data study, NBP Working Papers, 53, 1-26.
  18. Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E. (2009), Multivariate Data Analysis. A Global Perspective, Upper Saddle River, Pearson Education.
  19. Khan M.A., Siddique A., Sarwar Z. (2020), Determinants of non-performing loans in the banking sector in developing state, Asian Journal of Accounting Research, 5(1), 135-145.
  20. Khemraj T., Pasha S. (2009), The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana, MPRA Paper, 53128.
  21. Kim J.H. (2019), Multicollinearity and misleading statistical results, Korean Journal of Anesthesiology, 72(6), 558-569.
  22. Kjosevski J., Petkovski M. (2021), Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans: the case of Baltic states, Empirica, 48(4), 1009-1028.
  23. Kjosevski J., Petkovski M., Naumovska E. (2019), Bank-specific and macroeconomic determinants of non-performing loans in the Republic of Macedonia: comparative analysis of enterprise and household NPLs, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 32(1), 1185-1203.
  24. Klein N. (2013), Non-performing loans in CESEE: determinants and impact on macroeconomic performance, Working Papers, WP/13/72, IMF.
  25. Kumar V., Bird R. (2020), Do profitable banks make a positive contribution to the economy?, Journal of Risk and Financial Management, 13(8), 1-18.
  26. Leka B., Bajrami E., Duci E. (2019), Key macroeconomic drivers on reducing non performing loans in Albania, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(2), 88.
  27. Loang O.K., Ahmad Z., Naveenan R.V. (2023), Non-performing loans, macroeconomic and bank-specific variables in Southeast Asia during COVID-19 pandemic, The Singapore Economic Review, 68(03), 941-961.
  28. Louzis D.P., Vouldis A.T., Metaxas V.L. (2012), Macroeconomic and bank-specific determinants of nonperforming loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Journal of Banking and Finance, 36, 1012-1027.
  29. Makri V., Tsagkanos A., Bellas A. (2014), Determinants of non-performing loans: the case of Eurozone, Panoeconomicus, 61(2), 193-206.
  30. Mazreku I., Morina F., Misiri V., Spiteri J.V., Grima S. (2018), Determinants of the level of non-performing loans in commercial banks of transition countries, European Research Studies Journal, 21, 3-13.
  31. Messai A.S., Jouini F. (2013), Micro and macro determinants of non-performing loans, International Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.
  32. Moudud-Ul-Huq S., Akter R., Biswas T. (2020), Impact of financial crisis on credit risk: pre- and post-financial crises in an emerging economy, FIIB Business Review, 9(2), 118-132.
  33. Nkusu M. (2011), Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies, International Monetary Fund.
  34. Pakurár M., Haddad H., Nagy J., Popp J., Oláh J. (2019), The service quality dimensions that affect customer satisfaction in the Jordanian banking sector, Sustainability, 11(4), 1113.
  35. Petkovski M., Kjosevski J., Jovanovski K. (2021), Macro and bank specific determinants of non-performing loans in Polish commercial banks, Argumenta Oeconomica, 2(47), 107-126.
  36. Pluskota A. (2021), Makroekonomiczne determinanty ryzyka kredytowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kursów walut obcych, Finanse i Prawo Finansowe, 3(31), 107-118.
  37. Prastowo W.P.W., Usman H.U.H. (2021), The influence of internal and external factors on NPF and NPL, AFEBI Economic and Finance Review, 6(1), 37-55.
  38. Rachuba J. (2018), Koniunktura gospodarcza a jakość portfeli kredytowych banków komercyjnych oraz banków spółdzielczych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 521, 153-162.
  39. Saif-Alyousfi A.Y. (2020), Determinants of bank profitability: evidence from 47 Asian countries, Journal of Economic Studies, 49(1), 44-60
  40. Salmerón R., García C., García J. (2020), Overcoming the inconsistences of the variance inflation factor: a redefined VIF and a test to detect statistical troubling multicollinearity, DOI: 10.48550/arXiv.2005.02245.
  41. Schober P., Boer C., Schwarte L.A. (2018), Correlation coefficients: appropriate use and interpretation, Anesthesia and Analgesia, 126(5), 1763-1768.
  42. Škarica B. (2014), Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries, Financial Theory and Practice, 38, 37-59.
  43. Sovana A., Hasanuddin T., Rusliati E. (2021), Internal and external factor on non-performing loans and its implications towards profitability, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 14(1), 38-45.
  44. Staehr K., Uusküla L. (2020), Macroeconomic and macro-financial factors as leading indicators of non-performing loans: evidence from the EU countries, Journal of Economic Studies, 48(3), 720-740.
  45. Tanasković S., Jandrić M. (2015), Macroeconomic and institutional determinants of non-performing loans, Journal of Central Banking Theory and Practice, 1, 47-62.
  46. Tatarici L.R., Kubinschi M.N., Barnea D. (2020), Determinants of non-performing loans for the EEC region. A financial stability perspective, Management and Marketing, 15(4), 621-642.
  47. Wdowiński P. (2014), Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 272(4), 55-77.
  48. Węgrzyn P., Topczewska A. (2023), Związek między wojną w Ukrainie a kształtowaniem się relacji depozytów do kredytów w bankach w Polsce, Bank i Kredyt, 54(2), 129-152.
  49. Yuksel S., Zengin S. (2017), Influencing factors of Net Interest Margin in Turkish banking sector, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 178-191.
  50. Yüksel S., Mukhtarov S., Mammadov E., Özsarı M. (2018), Determinants of profitability in the banking sector: an analysis of post-soviet countries, Economies, 6(3), 41.
  51. ZBP (2021), Banki 2020. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Związek Banków Polskich.
  52. ZBP (2022), Banki 2021. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Związek Banków Polskich.
  53. ZBP (2023), Banki 2022. Raport o sytuacji ekonomicznej banków, Związek Banków Polskich.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0054.5717
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu