BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kadiri Nadia (University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria), Mekki Sanaà Dounya (University Center Salhi Ahmed of Naâama, Algeria), Rabhi Abbes (University Djillali LIABES of Sidi Bel Abbes, Algeria)
Tytuł
Single Functional Index Quantile Regression for Functional Data with Missing Data at Random
Właściwości asymptotyczne estymatorów półparametrycznych dla kwantyla warunkowego pojedynczego wskaźnika funkcjonalnego z losowymi brakami danych
Źródło
Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, 2023, vol. 27, nr 3, s. 1-19, bibliogr. 21 poz.
Ekonometria
Słowa kluczowe
Analiza danych funkcjonalnych, Estymacja nieparametryczna
Functional data analysis, Nonparametric estimation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C13, C14, C15, C24
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem przedstawionych w artykule badań jest oszacowanie kwantyla rozkładu warunkowego przy użyciu podejścia półparametrycznego w obecności losowo brakujących danych, gdzie zmienna predykcyjna należy do przestrzeni semimetrycznej. Założono strukturę pojedynczego indeksu, aby połączyć zmienną objaśniającą i zmienną odpowiedzi. Wstępnie zaproponowano estymator jądra dla funkcji rozkładu warunkowego, zakładając, że dane są losowo wybierane z procesu stacjonarnego z brakującymi danymi (MAR). Nakładając pewne ogólne warunki, ustalono jednolitą, prawie całkowitą zgodność modelu ze współczynnikami konwergencji.(abstrakt oryginalny)

The primary goal of this research was to estimate the quantile of a conditional distribution using a semi-parametric approach in the presence of randomly missing data, where the predictor variable belongs to a semi-metric space. The authors assumed a single index structure to link the explanatory and response variable. First, a kernel estimator was proposed for the conditional distribution function, assuming that the data were selected from a stationary process with missing data at random (MAR). By imposing certain general conditions, the study established the model's uniform almost complete consistencies with convergence rates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aït-Saidi, A., Ferraty, F., Kassa, R., and Vieu, P. (2008). Cross-Validated Estimation in the Single Functional Index Model. Statistics, (42), 475-494.
  2. Akkal, F., Rabhi, A., and Keddani, L. (2021). Some Asymptotic Properties of Conditional Density Function for Functional Dataunder Random Censorship. Applications and Applied Mathematics: An International Journal (AAM), 16(1), 12-42.
  3. Attaoui, S., and Boudiaf, M. (2014). On the Nonparametric Conditional Density and Mode Estimates in the Single Functional Index Model with Strongly Mixing Data. Sankhyã Indian J. Stat., 76(2), 356-378.
  4. Attaoui, S., and Ling, N. (2016). Asymptotic Results of a Nonparametric Conditional Cumulative Distribution Estimator in theSingle Functional Index Modeling for Time Series Data with Applications. Metrika: International Journal for Theoretical and Applied Statistics, 79(5), 485-511.
  5. Bosq, D., and Lecoutre, J. P. (1987). Théorie de l'estimation fonctionnelle. ECONOMICA, Paris.
  6. Chaudhuri, P., Doksum, K., and Samarov, A. (1997). On Average Derivative Quantile Regression. Ann. Statist., (25), 715-744.
  7. Cheng, P.E. (1994). Nonparametric Estimation of Mean Functional with Data Missing at Random. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 81-87.
  8. Ezzahrioui, M., and Ould-Saïd, E. (2008). Asymptotic Results of a Nonparametric Conditional Quantile Estimator for Functional Time Series. Comm. Statist. Theory and Methods, 37(16-17), 2735-2759.
  9. Ferraty, F., Rabhi, A. and Vieu, P. (2005). Conditional Quantiles for Functional Dependant Data with Application to the Climatic El Niño Phenomenon. Sankhyã, 67, 378-398.
  10. Ferraty, F., Sued, F., and Vieu, P. (2013). Mean Estimation with Data Missing at Random for Functional Covariables. Statistics, 47(4), 688-706.
  11. Hamri, M. M., Mekki, S. D., Rabhi, A., and Kadiri, N. (2022). Single Functional Index Quantile Regression for Independent Functional Data Under Right-Censoring. Econometrics, 26(1), 31-62. https://doi.org/10.15611/ eada.2022.1.03
  12. Kadiri, N., Rabhi, A., and Bouchentouf, A. A. (2018). Strong Uniform Consistency Rates of Conditional Quantile Estimation in the Single Functional Index Model under Random Censorship. Journal Dependence Modeling, 6(1), 197-227.
  13. Lemdani, M., Ould-Saïd, E., and Poulin, N. (2009). Asymptotic Properties of a Conditional Quantile Estimator with Randomly Truncated Data. Journal of Multivariate Analysis, 100(3), 546-559.
  14. Liang, H., and de Uña-Alvarez, J. (2010). Asymptotic Normality for Estimator of Conditional Mode under Left-Truncated and Dependent Observations. Metrika, 72(1), 1-19.
  15. Ling, N., Liang, L. and Vieu, P. (2015). Nonparametric Regression Estimation for Functional Stationary Ergodic Data with Missing at Random. Journal of Statistical Planning and Inference, 162, 75-87.
  16. Ling, N., Liu, Y., and Vieu, P. (2016). Conditional Mode Estimation for Functional Stationary Ergodic Data with Responses Missing at Random. Statistics, 50(5), 991-1013.
  17. Ould-Saïd, E., and Cai, Z. (2005). Strong Uniform Consistency of Nonparametric Estimation of the Censored Conditional Mode Function. Journal of Nonparametric Statistics, 17(7), 797-806.
  18. Ould-Saïd, E., and Djabrane, Y. (2011). Asymptotic Normality of a Kernel Conditional Quantile Estimator under Strong Mixing Hypothesis and Left-Truncation. Communications in Statistics. Theory and Methods, 40(14), 2605-2627.
  19. Ould-Saïd, E., and Tatachak, A. (2011). A Nonparametric Conditional Mode Estimate under RLT Model and Strong Mixing Condition. International Journal of Statistics and Economics, (6), 76-92.
  20. Rabhi, A., Kadiri, N., and Akkal, F. (2021). On the Central Limit Theorem for Conditional Density Estimator in the Single Functional Index Model. Applications and Applied Mathematics: An International Journal (AAM), 16(2), 844-866.
  21. Rabhi, A., Kadiri, N., and Mekki, S. D. (2021). Asymptotic Properties of the Semi-Parametric Estimators of the Conditional Density for Functional Data in the Single Index Model with Missing Data at Random. Statistica, 81(4), 399-422.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3866
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.15611/eada.2023.3.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu