BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kil Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Miklaszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wpływ systemów gwarancji depozytów na stabilność banków - doświadczenia okresów niestabilności systemowej
The Impact of Deposit Guarantee Schemes on Bank Stability - the Experience of Periods of Systemic Instability
Źródło
Bezpieczny Bank, 2025, nr 1 (98), s. 9-33, rys., tab., aneks, bibliogr. s. 30-32
Słowa kluczowe
Depozyt bankowy, Gwarancje bankowe, Stabilność finansowa, Europejski system gwarantowania depozytów, Dyrektywy UE
Bank deposit, Banking guarantee, Financial sustainability, European Deposit Insurance Scheme (EDIS), EU directives
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G28, G32, K23
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwarantowanie depozytów jest kluczowym elementem sieci bezpieczeństwa finansowego, która stabilizuje system bankowy. Epizod niestabilności systemowej w USA w marcu 2023 r. wywołał kryzys zaufania, czy istniejące ramy gwarantowania depozytów odpowiednio chronią odporność banków na panikę i wstrząsy. Artykuł analizuje i testuje niektóre założenia toczącej się obecnie debaty na temat reformy unijnego pakietu zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów (CMDI). Podstawowe wnioski płynące z przeglądu literatury i z badania empirycznego stanowią, że cechy fundamentalne, takie jak właściwa kapitalizacja i rentowność banków mają kluczowe znaczenie dla utrzymania stabilności, natomiast niektóre propozycje nowej dyrektywy CMDI są zasadne i zwiększą stabilność unijnego systemu bankowego. Przeprowadzone badanie empiryczne potwierdza główne wnioski z debaty, że runy i paniki bankowe zależą nie tylko od zakresu i poziomu gwarantowania depozytów w ramach krajowych systemów gwarancyjnych, oraz że wolumen niegwarantowanych depozytów hurtowych w krajach UE nie stanowi poważnego zagrożenia dla stabilności sektora bankowego, jako czynnik izolowany. (abstrakt oryginalny)

Deposit guaranteeing is a key component of the financial safety net that stabilises the banking system. The March 2023 episode of systemic instability in the US triggered a crisis of confidence as to whether the existing deposit guarantee framework adequately protects banks' resilience to panics and shocks. The article analyses and tests some of the assumptions of the ongoing debate on reforming the EU Crisis Management and Deposit Insurance (CMDI) package. The main conclusions of the literature review and the empirical study are that fundamental features such as adequate capitalisation and profitability of banks are crucial to maintain stability, while some of the proposals of the new CMDI are legitimate and will enhance the stability of the EU banking system. The empirical study confirms the main conclusions of the debate that bank runs and panics depend not only on the extent and level of deposit guarantee under national guarantee schemes, and that the volume of unguaranteed wholesale deposits in EU countries does not pose a serious threat to banking sector stability as an isolated factor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acharya V., Richardson M., Schoenholtz K., Tuckman B. (2023), SVB and Beyond: The Banking Stress of 2023, CEPR, Londyn, https://cepr.org/publications/books-and-reports/svb-and-beyond-banking-stress-2023.
  2. Baltagi B.H. (2005), Econometric analysis of panel data, John Wiley and Sons, Chichester.
  3. Beck T., Ioannidou V., Perotti E., Sánchez Serrano A., Suarez J., Vives X. (2024), Addressing banks' vulnerability to deposit runs: revisiting the facts, arguments and policy options, Advisory Scientific Committee No 15 August, ESRB.
  4. BIS - Bank Rozrachunków Międzynarodowych (2023), Report on banking turmoil, BCBS, Bazylea.
  5. Blundell R.W., Bond S.R. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel model data models, "Journal of Econometrics", 87.
  6. CEPR - Center for Economic Policy Research (2019), Opcje i swobody krajowe w ramach dyrektywy w sprawie systemu gwarantowania depozytów oraz ich traktowanie w kontekście europejskiego systemu gwarantowania depozytów,
  7. Clifford Chance (2023), EU reforms bank crisis management and deposit insurance regime, 12 kwietnia, www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2023/04/eu-reforms-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-regime.pdf
  8. Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  9. EBA - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (2019), Opinion of the European Banking Authority on the eligibility of deposits, coverage level and cooperation between deposit guarantee schemes, 8 sierpnia, https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-publishes-first-three-opinions-implementation-deposit.
  10. EBA - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (2023), Report on deposit coverage in response to the European Commission's call for advice, EBA/Rep/2023/39.
  11. EBA - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (2025), Deposit Guarantee Schemes data, https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-05/a289903c-11c1-4732-a51f-a49e056585b9/Aggregated DGSD data 2023.xlsx
  12. ECB - Europejski Bank Centralny (2025), Consolidated Banking Data, https://data.ecb.europa.eu/data/data-categories/supervisory-and-prudential-statistics/consolidated-banking-data/
  13. Enria A. (2023), The CMDI package: a vital building block to improve our crisis management framework, Seminarium SRB-ECB CMDI w Brukseli 16 października, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp231016~7ae0e9d643.en.html?ref=blog.grand.io
  14. Eule J., Kastelein W., Sala E. (2023), Protecting depositors and saving money, "Occasional Paper Series", nr 308, https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2023/html/ssm.sp231016~7ae0e9d643.en.html?ref=blog.grand.io
  15. Eurostat (2025), Data, https://ec.europa.eu/eurostat/data
  16. FDIC - Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (2023), Options for Deposit Insurance Reform, 1 maja, www.fdic.gov/analysis/options-deposit-insurance-reforms
  17. FDIC - Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów (2025), BankFind Suite: Bank Failures & Assistance Data, 2025, https://banks.data.fdic.gov/bankfind-suite/failures
  18. IADI - Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (2023), The 2023 banking turmoil and deposit insurance systems. Potential implications and emerging policy issues, www.iadi.org/en/assets/File/Papers/IADI_2023_Potential_implications_and_emerging_policy_issues_ for_DI_pdf.
  19. KE - Komisja Europejska (2021), Review of the crisis management and deposit insurance framework, Public consultation, Brussels, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12737-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisis-management-and-deposit-insurance-framework-DGSD-review-/public-consultation_en
  20. KE - Komisja Europejska (2023), Banking Union: Commission proposes reform of bank crisis management and deposit insurance framework, 18 kwietnia, Bruksela, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/ip_23_2250.
  21. KE - Komisja Europejska (2023), Impact Assessment Report, SWD (2023) 225, 18 kwietnia, https://www.astrid-online.it/static/upload/2304/230418-impact-assessment_en.pdf.
  22. KE - Komisja Europejska (2023), JRC Technical Report: Quantitative analysis on selected deposits insurance issues for purposes of impact assessment, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
  23. Kozłowski Ł., Banki spółdzielcze a deponenci. Empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących, Poltext, Warszawa 2016.
  24. Lenihan N.J. (2014), W jaki sposób UE chroniła deponentów w czasie kryzysu finansowego?, "Cambridge Yearbook of European Legal Studies", tom 16, s. 2014.
  25. Nakaso H. (2001), The financial crisis in Japan during the 1990s: how the Bank of Japan responded and the lessons learnt, "BIS Papers", 6.
  26. Restoy F. (2023), The quest for deposit stability, EFDI International Conference, Budapeszt, 25 maja, https://www.bis.org/speeches/sp230525.htm.
  27. Reuters (2023), No guarantee systemic risk exception will save the next bank, 6 kwietnia, https://www.reuters.com/legal/transactional/no-guarantee-systemic-risk-exception-will-save-next-bank-
  28. Trapanese M., Albareto G., Cardillo S., Castagna M., Falconi R., Pezzullo G., Serafini L., Signore F. (2024), The 2023 US banking crises: causes, policy responses, and lessons, "Questioni di Economia e Finanza", No 870, lipiec 2024.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26354/bb.1.1.98.2025
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu