BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna
Tytuł
Analiza luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banku komercyjnego
Analysis in Examining and Measuring Interest Risk of a Commercial Bank
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 45-50
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki komercyjne, Ryzyko bankowe, Ryzyko kredytowe, Analiza ryzyka finansowego, Stopa procentowa, Zarządzanie ryzykiem
Banking, Commercial banks, Banking risk, Credit risk, Financial risk analysis, Interest rate, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko stopy procentowej - to "niebezpieczeństwo, że różnica między kwotą otrzymanych a płaconych odsetek przy zmianach stopy oprocentowania zmniejszy się na skutek różnej elastyczności dopasowywania się do nowych stawek oprocentowania różnych pozycji bilansowych". W artykule przedstawiono istotę analizy luki w badaniu i pomiarze ryzyka stopy procentowej banków komercyjnych, przyjmując za punkt wyjścia rozróżnienie aktywów i pasywów banku wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

The article deals with gap analysis in examining and measuring interest risk of a commercial bank. General assumptions of gap analysis, the notion of "gap", its basic measures and ways of expression are presented. Set of tables shows how interest rate changes affect net interest income in various gap positions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu