BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zadora Krzysztof
Tytuł
Estymacja ryzyka instrumentów pierwotnych (w związku z implementacją modelu Blacka-Scholesa cenowania akcji)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, vol. 2, nr 3, s. 18-23
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Transakcje terminowe, Modele ekonometryczne, Instrumenty pochodne, Opcje, Wycena opcji
Financial instruments, Forward rate transaction, Econometric models, Derivatives, Options, Options pricing
Abstrakt
Autor interpretuje ryzyko opcji, przedstawiając badanie tego ryzyka metodą bezpośrednią i pośrednią. Dla określenia ryzyka nie wystarczy jednostkowa ocena, dlatego autor proponuje uśrednianie estymacji jednostkowych, co ostatecznie ocenia estymowany parametr ryzyka opcji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-673X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu