- Autor
- Kupczyk Józef
- Tytuł
- Generowanie wybranych procesów stochastycznych
Generation of Some Stochastic Processes - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 161-170, rys., bibliogr. 12 poz.
- Słowa kluczowe
- Metoda Monte Carlo, Stopa zwrotu akcji, Procesy stochastyczne
Monte Carlo method, Stock rate of returns, Stochastic processes - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem artykułu było przedstawienie wybranych sposobów generowania procesów stochastycznych wykorzystywanych w modelowaniu cen oraz stóp zwrotów instrumentów finansowych. Przedstawione przez autora metody należą do grupy tzw. metod Monte Carlo. Rozważania swoje autor przeprowadził w kontekście zastosowań w analizie akcji. Artykuł zakończył sformułowaniem wniosków wynikających z dokonanych rozważań.
The article presents the methods of generation of some stochastic processes used in modeling of financial instruments. There are: geometric Brownian motion, a-stable Levy motion, fractional Brownian motion (standard) and Ornstein-Uhlenbeck process. The two first processes are received by summing increments (stationary independent), next by means of Cholesky factorisation (Gaussian processes). Consideration is illustrated by application in stock analysis. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Asmussen S.: Stochastic Simulation with a View towards Stochastic Processes. University of Aarhus,
- http://www.maphysto.dk/cgi-bin/w3-msql/publications/genericpublication.html?publ=89
- Bachelier L: Théorie de la Speculation. "Ann. Sei. Ecole Normale Sup." 1900, (3), No 1018, v. 17, s. 2l- 16. Paris: Gauthier-Villars.
- Billingsley P.: Prawdopodobieństwo i miara. Warszawa: PWN 1987.
- Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, No 3,5.637-659.
- Francis J. C.: Inwestycje. Warszawa: WIG Press 2000.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław: AE 1998.
- Janicki A., Izydorczuk A.: Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Warszawa: WNT 2001.
- Lamberton D. Lapeyre B.: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. London: Chapman & Hall 1997.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Red. K. Jajuga. Wrocław: AE 2000.
- Ross S.M.: A Course in Simulation. New York: Macmillan 1991.
- Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Warszawa: WNT 1996.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1426-1278 - Język
- pol
