BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Józef
Tytuł
Generowanie wybranych procesów stochastycznych
Generation of Some Stochastic Processes
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (11), 2003, nr 972, s. 161-170, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Metoda Monte Carlo, Stopa zwrotu akcji, Procesy stochastyczne
Monte Carlo method, Stock rate of returns, Stochastic processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wybranych sposobów generowania procesów stochastycznych wykorzystywanych w modelowaniu cen oraz stóp zwrotów instrumentów finansowych. Przedstawione przez autora metody należą do grupy tzw. metod Monte Carlo. Rozważania swoje autor przeprowadził w kontekście zastosowań w analizie akcji. Artykuł zakończył sformułowaniem wniosków wynikających z dokonanych rozważań.

The article presents the methods of generation of some stochastic processes used in modeling of financial instruments. There are: geometric Brownian motion, a-stable Levy motion, fractional Brownian motion (standard) and Ornstein-Uhlenbeck process. The two first processes are received by summing increments (stationary independent), next by means of Cholesky factorisation (Gaussian processes). Consideration is illustrated by application in stock analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Asmussen S.: Stochastic Simulation with a View towards Stochastic Processes. University of Aarhus,
  2. http://www.maphysto.dk/cgi-bin/w3-msql/publications/genericpublication.html?publ=89
  3. Bachelier L: Théorie de la Speculation. "Ann. Sei. Ecole Normale Sup." 1900, (3), No 1018, v. 17, s. 2l- 16. Paris: Gauthier-Villars.
  4. Billingsley P.: Prawdopodobieństwo i miara. Warszawa: PWN 1987.
  5. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, No 3,5.637-659.
  6. Francis J. C.: Inwestycje. Warszawa: WIG Press 2000.
  7. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. Wrocław: AE 1998.
  8. Janicki A., Izydorczuk A.: Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym. Warszawa: WNT 2001.
  9. Lamberton D. Lapeyre B.: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. London: Chapman & Hall 1997.
  10. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Red. K. Jajuga. Wrocław: AE 2000.
  11. Ross S.M.: A Course in Simulation. New York: Macmillan 1991.
  12. Sobczyk K.: Stochastyczne równania różniczkowe. Warszawa: WNT 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu