- Autor
- Jajuga Krzysztof
- Tytuł
- Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, zarządzanie ryzykiem - szansa, zagrożenie czy konieczność
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 21-34, bibliogr. 13 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Słowa kluczowe
- Instrumenty rynku kapitałowego, Inwestycje kapitałowe, Zarządzanie ryzykiem
Capital market instruments, Capital investments, Risk management - Abstrakt
- Referat dotyczy współczesnych kierunków w finansach, zawiera przemyślenia na temat tych kierunków, wskazuje ich rolę dla świata i Polski. Podkreśla też związki łączące inwestycje finansowe i ubezpieczenia. (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Black F., Scholes M. (1973): The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81, s. 637-654.
- Dowd K. (1998): Beyond Value at Risk, the new science of risk management, Wiley, Chichester.
- Fiimerty J. (1988): Financial engineering in corporate finance: an overview, "Financial Management", 17, s. 14-33.
- Galitz L.C. (1995): Financial engineering, tools and techniques to manage financial risk, Irwin, Chicago.
- Group of Thirty (1993), Derivatives: practices and principles, Washington.
- Heath D., Jarrow R., Morton A. (1992): Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation, "Econometrica", 60, s. 77-105.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997): Inwestycje finansowe, AE, Wrocław.
- Markowitz H.M. (1952): Portfolio selection. "Journal of Finance", 7, s. 77-91.
- Markowitz H.M. (1959): Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven.
- Merton R.C. (1973): Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4, s. 141-183.
- Sharpe W.H. (1995): Nuclear financial economics, [w:] Beaver W.H., Parker G. (ed.), Risk management, problems and solutions, McGraw Hill, New York, s. 17-35.
- Smith C.W., Smithson C.W., Wilford D.S. (1995): Managing financial risk, Irwin, Chicago.
- Smithson C.W., Song S. (1998), Extended family, [w:] Risk supplement: Nobel model, s. 14-17.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
