- Autor
- Papla Daniel
- Tytuł
- Zastosowanie analizy R/S jako metody badania błądzenia losowego
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 222-229, bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Słowa kluczowe
- Matematyka finansowa, Kurs akcji, Statystyka matematyczna, Analiza szeregów czasowych
Financial mathematics, Share price, Mathematical statistics, Time-series analysis - Abstrakt
- Celem artykułu jest zbadanie przydatności analizy R/S w badaniu błądzenia losowego dla danych finansowych, na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przez porównywanie wyników uzyskiwanych za pomocą tej metody z wynikami uzyskiwanymi przez inne metody.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Anis A.A., Lloyd E. H., The Expected Value of the Adjusted Rescaled Hurst Range of Independent Normal Summands. Biometrica 63, 1976.
- Campbell J.Y., Andrew W.L., MacKinlay A.C., The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, Princeton 1997.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
- Peters E.E., Chaos and Order in the Capital Markets. John Wiley & Sons, New York 1991.
- Peters E.E., Fractal Market Analysis. John Wiley & Sons, New York 1994.
- Taylor S., Modelling Financial Time Series. John Wiley & Sons, New York 1986.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
