- Autor
- Heilpern Stanisław
- Tytuł
- Zastosowanie monotonicznych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 255-263, bibliogr. 10 poz.
- Tytuł własny numeru
- Inwestycje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski
- Słowa kluczowe
- Matematyka finansowa, Matematyka ubezpieczeniowa, Składki ubezpieczeniowe, Inwestycje kapitałowe
Financial mathematics, Insurance mathematics, Insurance premium, Capital investments - Abstrakt
- Artykuł poświęcony jest zastosowaniu monotonicznych, nieaddytywnych funkcji zbioru do zagadnień ubezpieczeniowych i finansowych. Głównym celem opracowania jest konstrukcja funkcjonału składki ubezpieczeniowej odpowiedniego dla kontraktów związanych z asekuracją. W tym celu przedstawiono podstawowe własności, które w tym przypadku składka ubezpieczeniowa powinna spełniać. Drugim zagadnieniem poruszanym w pracy jest analiza inwestycji kapitałowych podejmowanych w warunkach niepewności.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Denneberg A.P.: Premium calculation: why standard deviation should be replaced by absolute deviation, ASTIN Bulletin 20 (1990) 181-190.
- Denneberg D.: Lectures on Non-Additive Measure and Integral. Boston: Kluwer Academic 1994.
- Down J., Ribeiro S., Werlag C.: Uncertainty, risk aversion, and the optimal choise of portfolio. "Econometrica", 60 ( 1992) 197-204.
- Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadelfia: Homewood 1979.
- Grabisch M., Nguyen H.T., Walker E.A.: Fundamentals of Uncertainty Calculi with Applications to Fuzzy Inference. Dordrecht: Kluwer Academic 1995.
- Heilpem S.: Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. Wrocław: Wyd. AE (w druku).
- Luce R., Raiffa H.: Gry i decyzje. Warszawa: PWN 1964.
- Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density, "Astin Bulletin" 26, 1996.
- Wang S., Young V.R., Panjer H.: Axiomatic characterization of insurance prices. Insurance: Mathematics and Economics 21 (1997) 173-183.
- Wasserman L.A., Kadane J.B.: Bayes' theorem for choquet capacities. "The Ann. Stat." 18, 1990.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
