BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzowska Małgorzata, Maliszewski Jacek
Tytuł
Wykorzystanie metody Monte Carlo do pomiaru ryzyka portfela walutowego w banku komercyjnym
Using the Monte Carlo Method to the Calculation of Currency Exchange Risk in the Bank Portfolio
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 1999, nr 7, s. 97-112
Słowa kluczowe
Ryzyko walutowe, Metoda Monte Carlo, Banki komercyjne
Currency risk, Monte Carlo method, Commercial banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania jednej z metod Monte Carlo w zarządzaniu ryzykiem walutowym w banku komercyjnym. Autorzy omówili istotę metody, a następnie przeprowadzili przykładowe obliczenia pomiaru ryzyka portfela walutowego.

The article discusses the application of the Monte Carlo method to the calculation of probability distributions of changes in the value of a foreign currency portfolio held by a bank over 24 hours. A large number of random changes in the exchange rates are generated, separately for each currency in the portfolio, with distribution parameters taken from empirical sample data (mean, standard deviation, and correlation between exchange rates). The generated values are then used to obtain the probability distribution of changes in the total portfolio value. The method can be helpful to managers of foreign currency positions. The clear form of presentation facilitates the assessment of the bank's exchange exposure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu