- Autor
- Czekała Mariusz
- Tytuł
- Zgodność estymatora parametrów w metodzie najmniejszych kwadratów
The Consistency of the Least Squares Estimators - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 617, s. 33-40, bibliogr. 5 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowanie ekonometrii
- Słowa kluczowe
- Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric models, Econometrics - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W artykule przedstawimy założenia, przy których estymator MNK wektora parametrów nieliniowego modelu ekonometrycznego przy zależnych obserwacjach jest zgodny. Wykorzysta się tutaj jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. (fragment tekstu)
In the work we present the conditions under which the estimator of least squares method is consistent. We used a uniform law of large number for α-mixing random variables. Our model can be nonlinear and observations (as random variables) can be dependent. The least squares method is used immediately (without transformation). (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Czekała M.: Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych. Wrocław: AE 1992. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
- Goldberger A.S.: Teoria ekonometrii . Warszawa: PWE 1975.
- Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
- Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
- White H.: Nonlinear Regression on Cross-Section Data, "Econometrica" 1980 nr 3.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
