- Autor
- Czekała Mariusz
- Tytuł
- Jednostajne prawo wielkich liczb dla α-zależnych zmiennych losowych
The Uniform Law Of Large Number Of α-Mixing Random Variables - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1992, nr 617, s. 23-31, bibliogr. 3 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowanie ekonometrii
- Słowa kluczowe
- Zależne procesy losowe, Ekonometria
Dependent random processes, Econometrics - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem pracy jest przedstawienie warunków, przy których estymatory zachowują korzystne własności asymptotyczne, mimo zależności obserwacji (których najlepiej znanym przykładem jest autokorelacja lub też seryjna korelacja). (fragment tekstu)
In the work the definitions of α-mixing random variables and α-mixing processes are presented. That definition bases on the Rosenblatt's coefficient of dependence. Under assumption about α-mixing of the sample in econometric model the proof of uniform law of large number is presented. This law is an introduction to prove a consistency of the estimator of least squares method. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Jennrich R.I.: Asymptotic Properties of Nonlinear Least Squeres Estimators. "Annals of Mathematical Statistics" 1969 nr 40.
- McLeish D.L.: A Maximal Inquality and Dependent Strong Laws. "Annals of Probability" 1975 nr 5.
- Rao C.R.: Modele liniowe statystyki matematycznej. Warszawa: PWN 1982.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
