- Autor
- Talaga Liliana
- Tytuł
- Prognozy wybranych stóp procentowych kredytów międzybankowych za pomocą procesów stochastycznych i modeli wyrównywania wykładniczego
Forecasts of Selected Interest Rates of Inter-banking Credits by Means of Stochastic Processes and Exponential Smoothing Models - Źródło
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 257-267, bibliogr. 4 poz.
- Słowa kluczowe
- Stopa procentowa, Rynek międzybankowy, Kredyt krótkoterminowy, Procesy stochastyczne
Interest rate, Interbank market, Short-term credit, Stochastic processes - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W artykule zastosowano model procesu stochastycznego ARIMA i metodę wyrównywania wykładniczego do budowania prognoz stóp procentowych na rynku międzybankowym przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów międzybankowych (miesięcznych) na rynku brytyjskim (LIBOR) i niemieckim (FIBOR). Na podstawie uzyskanych informacji nie stwierdzono jednoznacznie, która metoda daje lepsze wyniki.
In the article there were used the stochastic processes models: ARIMA and exponential smoothing models for building forecasts of interest rates LIBOR and FIBOR. Performed comparisons of prognosis did not give an univocal answer, which method gives more effective forecasts.(original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1230-4298
- Język
- pol
