BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talaga Liliana
Tytuł
Prognozy wybranych stóp procentowych kredytów międzybankowych za pomocą procesów stochastycznych i modeli wyrównywania wykładniczego
Forecasts of Selected Interest Rates of Inter-banking Credits by Means of Stochastic Processes and Exponential Smoothing Models
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 8, s. 257-267, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Rynek międzybankowy, Kredyt krótkoterminowy, Procesy stochastyczne
Interest rate, Interbank market, Short-term credit, Stochastic processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zastosowano model procesu stochastycznego ARIMA i metodę wyrównywania wykładniczego do budowania prognoz stóp procentowych na rynku międzybankowym przy udzielaniu krótkoterminowych kredytów międzybankowych (miesięcznych) na rynku brytyjskim (LIBOR) i niemieckim (FIBOR). Na podstawie uzyskanych informacji nie stwierdzono jednoznacznie, która metoda daje lepsze wyniki.

In the article there were used the stochastic processes models: ARIMA and exponential smoothing models for building forecasts of interest rates LIBOR and FIBOR. Performed comparisons of prognosis did not give an univocal answer, which method gives more effective forecasts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu