- Autor
- Klimkowska Joanna
- Tytuł
- Średni czas trwania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Average Duration Time of Interest Rate Risk Management - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 869, s. 106-114, bibliogr. 10 poz.
- Słowa kluczowe
- Instrumenty finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko stopy procentowej
Financial instruments, Risk management, Interest rate risk - Abstrakt
- Rozważania dotyczą instrumentu, który w określonych i znanych inwestorowi momentach czasu generuje ustalony ciąg przychodów. Założono, że przychody te są nieujemne, a przynajmniej jeden z nich jest dodatni. Ponadto założono, że następują one na koniec kolejnych lat. Zamieszczono analizę wrażliwości cen wybranych instrumentów finansowych i analizę wrażliwości ceny portfela instrumentów finansowych.
The article discusses a tool which in defined and known to investors moments generates a set series of incomes. The author makes an assumption that the incomes are not negative, at least one of them being positive. She also assumes that the incomes appear at the end of respective years. Furthermore, the article analyses sensitiveness of prices of selected financial instruments and sensitiveness of the price of financial instruments portfolio.(MN) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
