BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowska Joanna
Tytuł
Średni czas trwania w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej
Average Duration Time of Interest Rate Risk Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 869, s. 106-114, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko stopy procentowej
Financial instruments, Risk management, Interest rate risk
Abstrakt
Rozważania dotyczą instrumentu, który w określonych i znanych inwestorowi momentach czasu generuje ustalony ciąg przychodów. Założono, że przychody te są nieujemne, a przynajmniej jeden z nich jest dodatni. Ponadto założono, że następują one na koniec kolejnych lat. Zamieszczono analizę wrażliwości cen wybranych instrumentów finansowych i analizę wrażliwości ceny portfela instrumentów finansowych.

The article discusses a tool which in defined and known to investors moments generates a set series of incomes. The author makes an assumption that the incomes are not negative, at least one of them being positive. She also assumes that the incomes appear at the end of respective years. Furthermore, the article analyses sensitiveness of prices of selected financial instruments and sensitiveness of the price of financial instruments portfolio.(MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu