BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof, Kuziak Katarzyna
Tytuł
Metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Część I. Zarządzanie aktywami i pasywami
Methods of Interest Rate Management. Part 1. Asset and Liability Management (ALM)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (6), 2000, nr 835, s. 52-62, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko stopy procentowej, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko bankowe, Aktywa, Pasywa
Interest rate risk, Risk management, Banking risk, Assets, Liabilities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podano definicje ryzyka stopy procentowej. Wyróżniono dwie jego składowe: ryzyko dochodu i ryzyko wartości. Omówiono metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej, które podzielono na: zarządzanie aktywami i pasywami (asset and liability management) oraz zastosowanie instrumentów pochodnych (w tym hedging). W tej części artykułu omówiono pierwszą z nich.

The paper presents classical methods of interest rate management. They belong to the asset and liability management methods. The presented methods are: gap analysis, duration analysis, elasticity of interest rates, simulation models and cash flow matching method. As introduction to the paper interest risk problem is considered.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu