BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbryś Joanna
Tytuł
Trwałość i wypukłość obligacji zamiennych
The Duration and Convexity of Convertible Bonds
Źródło
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2000, nr 2, s. 147-156, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Obligacje, Zmienne stopy procentowe
Financial instruments, Bonds, Variable interest rates
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono obligacjom zamiennym - jednemu z nowszych instrumentów finansowych na polskim rynku. Omówiono zastosowanie pojęć: trwałości (duration) oraz wypukłości (convexity) do badania wpływu zmian stóp procentowych na wartość obligacji zamiennych.

Convertible bonds are a relatively new instrument on the Polish financial market. The article aims to present an overview of applications of duration and convexity terms in conducting a research on influence that changes of interest rates have on the value of convertible bonds (basing on: J. Mehran, G. Homaifar "Analytics of Duration and Convexity for Bonds with Embedded Options: the Case of Convertibles, 1993)." (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-4530
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu