BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papla Daniel
Tytuł
Wrażliwość wykładnika Hursta na zakłócenia na przykładzie procesu Browna
Sensitivity of Hurst Exponent to Interference in Case of Brownian Motion
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (7), 2000, nr 874, s. 208-216, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Teoria chaosu, Zastosowanie teorii chaosu, Rynek kapitałowy, Badanie rynku, Materiały konferencyjne
Chaos theory, Application of chaos theory, Capital market, Market research, Conference materials
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule nawiązano do prób zastosowania teorii chaosu deterministycznego w finansach lub szerzej w ekonomii. Podkreślono, że dzięki nim wprowadzono do nauki o finansach kilka nowych metod (np. wymiar fraktalny, wymiar korelacyjny), jak również przypomniano kilka starszych metod i modeli badawczych. Przedstawiono jedną z takich starszych metod - analizę R/S oraz model ułamkowego (obciążonego) błądzenia losowego, które ze względu na swoje właściwości znalazły zastosowanie w badaniach rynków kapitałowych.

The first part of this article presents introduced by B. Mandelbrot et al. fractional Brownian motion and its discrete counterpart - fractional random walk. The second part shows rescaled range (R/S) analysis as a method of estimation of Hurst exponent. The results of simulations are included in part three. In this simulations data from fractional random walk were disrupting by data from normal and monotonous distribution and from fractional random walk with different Hurts exponents. Paper ends with some practical conclusions about using R/S analysis in estimation of Hurst exponent.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu