BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziechciarz Józef
Tytuł
Modele z parametrami strukturalnymi generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny
Econometric Models with Non Stationary Coefficients
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1994, nr 686, s. 87-98, bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria, Modele ekonometryczne
Econometrics, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opisano trzy modele z parametrami strukturalnymi generowanymi przez niestacjonarny proces stochastyczny. Należą do nich: model T.F. Cooleya i E.C. Prescotta, model ze zbieżnymi parametrami (B. Rosenberga) oraz modele filtrów Kalmana.

Econometric models with coefficients generated in non stationary stochastic process are reviewed. Three construction (Cooley-Prescott model, Convergent parameter model of Rosenberg, and Kalman Folter model) are shown and discussed. Extensive literature list is given. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu