BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balcerowicz Bartosz
Tytuł
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 54-57
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału, Akcje
Stock market, Return on Investment (ROI), Shares
Abstrakt
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu aktywów ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez portfelowych graczy giełdowych. Z tego powodu wybór stosowanej metody szacowania powinien być wsparty zrozumieniem modelu wraz z jego słabościami i ograniczeniami. Model EWMA, stosowany przez RiskMetrics łączy w sobie prostotę umożliwiającą szybkie dokonywanie prognoz z względnie wysoką dokładnością wyników.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. RiskMetrics Technical Document www.risk-metrics.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu