- Autor
- Balcerowicz Bartosz
- Tytuł
- Prognozowanie zmienności stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 54-57
- Słowa kluczowe
- Stopa zwrotu kapitału, Giełda papierów wartościowych, Akcje
Return on Investment (ROI), Stock market, Shares - Abstrakt
- Prognozowanie zmienności stóp zwrotu aktywów ma istotny wpływ na decyzje podejmowane przez portfelowych graczy giełdowych. Z tego powodu wybór stosowanej metody szacowania powinien być wsparty zrozumieniem modelu wraz z jego słabościami i ograniczeniami. Model EWMA, stosowany przez RiskMetrics łączy w sobie prostotę umożliwiającą szybkie dokonywanie prognoz z względnie wysoką dokładnością wyników.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- RiskMetrics Technical Document www.risk-metrics.com
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
