- Autor
- Piotrowska Paulina
- Tytuł
- Instrumenty pochodne w wycenach aktuarialnych w kontekście Solvency II
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 58-61
- Słowa kluczowe
- Ryzyko finansowe, Instrumenty pochodne, Instytucje ubezpieczeniowe, Opcje, Zarządzanie ryzykiem, Dyrektywa Solvency II
Financial risk, Derivatives, Insurance institute, Options, Risk management, Solvency II directive - Abstrakt
- Metodologie z zakresu matematycznej teorii wyceny instrumentów pochodnych znajdują swoje zastosowanie w dziedzinie matematyki aktuarialnej, w której dotychczas stosowane techniki stają się nie wystarczające. Metody te stosowane dla potrzeb instytucji ubezpieczeniowych wymagają jednak szeregu modyfikacji. Specyfika działalności ubezpieczeniowej sprawia, że projekcje przyszłych przepływów muszą uwzględniać szereg specyficznych, często niełatwych do prognozowania czynników ryzyka.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
