BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Paulina
Tytuł
Instrumenty pochodne w wycenach aktuarialnych w kontekście Solvency II
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 58-61
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Instrumenty pochodne, Instytucje ubezpieczeniowe, Opcje, Zarządzanie ryzykiem, Dyrektywa Solvency II
Financial risk, Derivatives, Insurance institute, Options, Risk management, Solvency II directive
Abstrakt
Metodologie z zakresu matematycznej teorii wyceny instrumentów pochodnych znajdują swoje zastosowanie w dziedzinie matematyki aktuarialnej, w której dotychczas stosowane techniki stają się nie wystarczające. Metody te stosowane dla potrzeb instytucji ubezpieczeniowych wymagają jednak szeregu modyfikacji. Specyfika działalności ubezpieczeniowej sprawia, że projekcje przyszłych przepływów muszą uwzględniać szereg specyficznych, często niełatwych do prognozowania czynników ryzyka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu