- Autor
- Wójcik Sławomir
- Tytuł
- Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 104-106
- Słowa kluczowe
- Instrumenty finansowe, Opcje, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Analiza szeregów czasowych
Financial instruments, Options, Modeling of time-space, Time-series analysis - Abstrakt
- W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
- F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
- R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
- M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
- W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
- M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
- E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
- J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
- A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
- R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
- S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
