BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik Sławomir
Tytuł
Analiza składowych głównych w modelowaniu powierzchni implikowanej zmienności cz. II
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 104-106
Słowa kluczowe
Opcje, Instrumenty finansowe, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Analiza szeregów czasowych
Options, Financial instruments, Modeling of time-space, Time-series analysis
Abstrakt
W niniejszym artykule kontynuowana jest analiza zmienności zapoczątkowana w poprzednim numerze. Tym razem zastosowano analizę PCA do całych powierzchni implikowanych zmienności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Black (1976) The pricing of commodity contracts, J. Financial Economics 3, 167-179.
  2. F. Black, M. Scholes (1973) The pricing of options and corporate liabilities, J. Political Economy 81, 637-654.
  3. R. Cont, J. da Fonseca (2002) Dynamics of implied volatility surfaces, Quantitative Finance 2, 45-60.
  4. M. Fengler, W. Hardle, P. Schmidt (2002) The Analysis of Implied Volatilities, w W. Hardle, T. Kleinow, G. Stahl (red.) Applied Quantitative Finance, Springer, Berlin.
  5. W. Hardle (1990) Applied Nonparametric Regression, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. M. Loeve (1955) Probability Theory, Van Nostrand, Princeton, N.J.
  7. E.A. Nadaraya (1964) On estimating regression, Theory Prob. Appl. 10,186-190.
  8. J. Stoer, R. Bulirsch (1987) Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa.
  9. A. Weron, R. Weron (1998, 1999) Inżynieria finansowa: wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, WNT, Warszawa.
  10. R.Weron, S. Wójcik (2004) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1037, 315-324.S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
  11. S. Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie, praca magisterska, PWr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu