BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Paweł
Tytuł
Budowa krzywej zerokuponowej
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 107-112
Słowa kluczowe
Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Modele ekonometryczne, Modele matematyczne, Instrumenty finansowe
Modeling of time-space, Econometric models, Mathematical models, Financial instruments
Abstrakt
Artykuł przedstawia metody konstrukcji krzywej zerokuponowej, celem przygotowania danych do kalibracji modeli. Przyjęto założenia o gładkości krzywej i aby zilustrować praktyczne aspekty opisywanej metody, zastosowano ją do kontraktów IRS i FRA.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Waluś, Nota o interpolacji czynników dyskontowych, Rynek Terminowy 11, 2001.
  2. P. Bachert, Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, Rynek Terminowy 8, 2000.
  3. A. Wolińska i Jerzy Dzieża, Transakcje swapowe na stopę procentową, Rynek Terminowy 8, 2000.
  4. A. Wolińska , Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy 8, 2000.
  5. M. Fisher, D. Nychka, D. Zervos , Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series, 1995.
  6. J. James, N. Webber, Interest rate modeling, John Wiley \& Sons, 2000.
  7. O. A. Vasicek, H. G. Fong , Term structure modeling using exponential splines, The Journal of Finance, 1982.
  8. T. Bjork, B. J. Christensen , Interest rate dynamic and consistent forward rate curves, Working Paper, Aarhus School of Business, 1999.
  9. D. Filipović, A note on the Nelson-Siegel family, Mathematical Finance, 1998.
  10. D. Filipović, Exponential-polynomial families and the term structure of interest rates, Working paper, ETH, Zurich, 1998.
  11. D. Filipović, Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rates models, Springer, Berlin, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu