- Autor
- Szulc Paweł
- Tytuł
- Budowa krzywej zerokuponowej
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 107-112
- Słowa kluczowe
- Modele ekonometryczne, Instrumenty finansowe, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Modele matematyczne
Econometric models, Financial instruments, Modeling of time-space, Mathematical models - Abstrakt
- Artykuł przedstawia metody konstrukcji krzywej zerokuponowej, celem przygotowania danych do kalibracji modeli. Przyjęto założenia o gładkości krzywej i aby zilustrować praktyczne aspekty opisywanej metody, zastosowano ją do kontraktów IRS i FRA.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- W. Waluś, Nota o interpolacji czynników dyskontowych, Rynek Terminowy 11, 2001.
- P. Bachert, Interpolacja krzywej zerokuponowej a teoretyczna wartość kontraktu IRS/CIRS, Rynek Terminowy 8, 2000.
- A. Wolińska i Jerzy Dzieża, Transakcje swapowe na stopę procentową, Rynek Terminowy 8, 2000.
- A. Wolińska , Elementarne modele wyceny swapów walutowych i procentowych, Rynek Terminowy 8, 2000.
- M. Fisher, D. Nychka, D. Zervos , Fitting the term structure of interest rates with smoothing splines, Finance and Economics Discussion Series, 1995.
- J. James, N. Webber, Interest rate modeling, John Wiley \& Sons, 2000.
- O. A. Vasicek, H. G. Fong , Term structure modeling using exponential splines, The Journal of Finance, 1982.
- T. Bjork, B. J. Christensen , Interest rate dynamic and consistent forward rate curves, Working Paper, Aarhus School of Business, 1999.
- D. Filipović, A note on the Nelson-Siegel family, Mathematical Finance, 1998.
- D. Filipović, Exponential-polynomial families and the term structure of interest rates, Working paper, ETH, Zurich, 1998.
- D. Filipović, Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rates models, Springer, Berlin, 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
