BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goj Jacek
Tytuł
Kapitał ekonomiczny i regulacyjny banku
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 54-56
Słowa kluczowe
Kapitał, Banki, Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko bankowe
Capital, Banks, New capital accord, Banking risk
Abstrakt
W niniejszej pracy zostało pokazane, iż kapitał regulacyjny i ekonomiczny mogą być bardzo podobnymi kategoriami finansowymi. Warunkiem jest wspólna baza metodologiczna, jaką stanowi formuła Vasicka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Conditional Approach for CreditMetrics Portfolio Distribution; Christopher C. Finger CreditMetrics(tm) Monitor; Kwiecień 1999
  2. A Risk-Factor Model Foundation for Rating-Based Bank Capital Rules; Michael B.Gordy; Październik 2002
  3. Loan Portfolio Value; Oldrich A. Vasicek; Risk; Grudzień 2002
  4. Probability of Loss on Loan Portfolio; Oldrich A. Vasicek, KMV; Luty 1987
  5. Limiting Loan Loss Probability Distribution; Oldrich A. Vasicek, KMV; Sierpień 1991
  6. Nowa Umowa Kapitałowa; BIS; Czerwiec 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu