- Autor
- Mejszutowicz Krzysztof
- Tytuł
- Greckie współczynniki dla opcji na WIG20
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 61-64
- Słowa kluczowe
- Giełda papierów wartościowych, Opcje, Wskaźniki giełdowe
Stock market, Options, Stock market indices - Abstrakt
- GPW publikuje w Cedule i na swojej stronie internetowej wartości współczynników greckich dla opcji na WIG20. Kluczowym zagadnieniem jest metodologia wyznaczania zmienności implikowanej, której pracownicy Giełdy używają w swoich obliczeniach. Obszerna analiza tej metodologii jest opisana w niniejszym artykule.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
