BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mejszutowicz Krzysztof
Tytuł
Greckie współczynniki dla opcji na WIG20
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 61-64
Słowa kluczowe
Opcje, Giełda papierów wartościowych, Wskaźniki giełdowe
Options, Stock market, Stock market indices
Abstrakt
GPW publikuje w Cedule i na swojej stronie internetowej wartości współczynników greckich dla opcji na WIG20. Kluczowym zagadnieniem jest metodologia wyznaczania zmienności implikowanej, której pracownicy Giełdy używają w swoich obliczeniach. Obszerna analiza tej metodologii jest opisana w niniejszym artykule.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu