BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papierzewski Dariusz
Tytuł
Analiza weryfikacyjna modelu Blacka 76' na rynku energii
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 1, s. 93-102
Słowa kluczowe
Rynek energetyczny, Ceny energii, Model Blacka-Scholesa, Giełdy towarowe, Opcje, Wycena opcji
Energy market, Energy prices, Black-Scholes model, Commodity exchange, Options, Options pricing
Abstrakt
Model Blacka 76' pozwalający wyceniać opcje na kontrakty futures umożliwia dokładne oszacowanie ceny opcji notowanych na giełdzie Nord Pool. Wykonane analizy pozwoliły określić, że średnie wartości różnic procentowych i wartościowych między cenami opcji wyznaczonymi przy pomocy modelu teoretycznego a cenami opcji notowanymi na giełdzie maleją w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia opcji, a maksymalny średni błąd procentowy oszacowania ceny na 200 dni przed dniem wygaśnięcia wyniósł ok. 2%
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Mielus P.: Rynek opcji walutowych w Polsce. Wydawnictwo K. E. Liber S.C., Warszawa 2002.
  2. Baird A.: Rynek opcji. Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. Piontek K.: Zmienność implikowana instrumentów finansowych - wprowadzenie. http://credit.ae.wroc.pl.
  4. Papierzewski D. Rozprawa doktorska: Ocena strategii zarządzania ryzykiem w obrocie energią elektryczną w systemie elektroenergetycznym. Politechnika Warszawska 2004.
  5. Hull J.: Options, futures and other derivatives. Third Edition. International Edi-tion. Prentice Hali International, Inc., 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu