BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślak Maria
Tytuł
Przyczynek do oceny dorobku z zakresu prognozowania ekonomicznego w Polsce w latach 1975-2003
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 4, s. 23-30, bibliogr. 76 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Teoria prognozy, Metody prognozowania, Przegląd literatury, Statystyka, Ekonometria
Forecast theory, Forecasting methods, Literature review, Statistics, Econometrics
Abstrakt
Artykuł przeglądowy, w którym autor - na zamówienie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN - przedstawia własną ocenę dorobku polskich statystyków, ekonometryków i matematyków w dziedzinie prognozowania ekonomicznego, a ściślej z zakresu prognozowania na podstawie modeli szeregów czasowych. Przegląd za okres 1975-2003 uzupełnia licząca 76 pozycji bibliografia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz E. (red.), Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testów koniunktury. Metody i wyniki, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 70, SGH, Warszawa 2001.
  2. Adamowicz E. (red.), Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego nr 73, SGH, Warszawa 2002.
  3. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
  4. Bołt T.W., Wagi w wygładzaniu szeregu czasowego trendem pełzającym o odcinku liniowym i trendem ruchomym, Przegląd Statystyczny, z. l, 1987.
  5. Box G.E.P, Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden Day, San Francisco 1970.
  6. Brown R.G., Statistical Forecasting for Inventory Control, Me Grow Hill, New York 1959.
  7. Bruzda J., Analiza falkowa - alternatywa dla spektralnej analizy procesów ekonomicznych?, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, Wyd. UMK, Toruń 2003.
  8. Bryniarska Z., Kot S.M., Estymacja parametrów funkcji typu logistycznego metodą momentów i metodą Marquardta, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1987.
  9. Charemza W.W., Deadman D.E, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  10. Cieślak M. (red.), Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa 1983.
  11. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Wyd. AE we Wrocławiu, 1993.
  12. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  13. Cieślak M., Metoda prognozowania ostrzegawczego z wykorzystaniem parametrów pozycyjnych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, AE, Kraków 2003.
  14. Czerwiński Z., Prognoza, plan, prawdopodobieństwo, Ekonomista nr l, 1975.
  15. Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
  16. Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne, PWE, Warszawa 1980.
  17. Czerwiński Z., Maciejewski W, Smoluk A., Zadora K., Ekonometria. Nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa 1987.
  18. Dittmann P, Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
  19. Dittmann P, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  20. Dorosiewicz S., Michalski T., Podobieństwo funkcji w badaniach ekonomicznych (metody i przykłady), Przegląd Statystyczny, z. 2, 1998.
  21. Drabik E., O "wykrywaniu" chaosu deterministycznego w szeregach czasowych, Przegląd Statystyczny, z. 1-2, 2001.
  22. Drabik E., Model cykli koniunkturalnych Kaleckiego-Kaldora oraz rynek kapitałowy jako przykłady ekonomicznych układów zachowujących się chaotycznie, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2003.
  23. Górka J., Osińska M., Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych w świetle analizy spektralnej, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, Katedra Ekonometrii i Statystyki, UMK Toruń 2001.
  24. Góral A., Analiza porównawcza wybranych metod doboru rzędu w modelach autoregresyjnych, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1988.
  25. Grabiński T., Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych, Przegląd Statystyczny, z. 2, 1986.
  26. Granger C.W.J., Some properties of time series data and their use in econometric model specification, Journal of Econometrics, vol. 16, 1981.
  27. Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics, no 2, 1974.
  28. Greń J., Metodologiczne aspekty prognozowania ekonomicznego, Przegląd Statystyczny, z. l, 1978.
  29. Grzesiak S., Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, z. l, 1995.
  30. Guzik B., Segmentowe modele ekonometryczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
  31. Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, Przegląd Statystyczny, z. 4, 1967.
  32. Hellwig Z. (red.), Zarys ekonometrii, PWE, Warszawa 1970.
  33. Hellwig Z., Warning Forecasts, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 301, 1985.
  34. Hellwig Z., Siedlecki J., Krzywa logistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju społeczno-gospodarczym, Prace Naukoznawcze i Prognostyczne nr 4, 1989.
  35. Holt, Forecasting seasonals and Trends by Exponential Weighted Moving Avereges, Pitsburgh Carnegie Institute of Technologie, 1957.
  36. Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wyd. AE, Wrocław 2000.
  37. Jakubczyc J., Widmowa metoda analizy i prognozowania niestacjonarnych procesów stochastycznych, Praca doktorska, AE, Wrocław 1975.
  38. Klukowski L., Prognozowanie szeregów czasowych na podstawie markowskiego trendu segmentowego, Przegląd Statystyczny, z. 3-4, 1992.
  39. Kudrewicz J., Fraktale i chaos, WNT, Warszawa 1993.
  40. Kufel T, Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych, Wyd. UMK, Toruń 2002.
  41. Kufel T, "Długofalowość" w ekonomii a pojęcie trendu, Przegląd Statystyczny, z. l, 2003.
  42. Milo W, Szeregi czasowe, PWE, Warszawa 1990.
  43. Nelson C.R., Plosser C.I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications, Journal of Monetary Economics, no 10, 1982.
  44. Osiewalski J., Goryl A., Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego, Przegląd Statystyczny R. XXXIII, z. 3, 1986.
  45. Osińska M., Witkowski M., Zastosowanie modeli progowych do analizy finansowych szeregów czasowych, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne, red. T. Kufel, M. Piłatowska, UMK, Toruń 2003.
  46. Pasik-Duncan B., Predykcja zagregowanego procesu autoregresji, Przegląd Statystyczny, z. 4, 1990.
  47. Pawłowski Z. (red.), Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
  48. Piasecki K., Decyzje i wiarygodne prognozy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1990.
  49. Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wyd. UMK, Toruń 2003.
  50. Piworowicz L, Waszkiewicz J., Nowe metody aproksymacji parametrów funkcji logistycznej, Przegląd Statystyczny, z. 3/4, 1981.
  51. Rączko A., Stochastyczna koncepcja wahań koniunkturalnych, Ekonomista nr 5, 1988.
  52. Rekowski M. (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wyd. AE Poznań, Poznań 2003.
  53. Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
  54. Sadowski W., Jak posługiwać się prognozą?, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 1997.
  55. Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
  56. Smoluk A., Prognozy intuicyjne a prognozy naukowe, Przegląd Statystyczny, z. 3, 1998.
  57. Smoluk A., Zeliaś A., Prognostyka - nauka i sztuka, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2001.
  58. Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J., Hierarchiczne modele szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Budowa. Estymacja. Prognozowanie, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2002.
  59. Stanisz T., Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1986.
  60. Stawicki J., Metody filtracji w modelowaniu procesów ekonomicznych. Rozprawy, Wyd. UMK, Toruń 1993.
  61. Szanduła J., Metody analogowe w prognozowaniu społeczno-gospodarczym, Praca doktorska, AE, Wrocław 2002.
  62. Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
  63. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 1997.
  64. Waszkiewicz L., Weryfikacja procedur prognostycznych, PWN, Warszawa 1976.
  65. Winters P., Forecasting Sales by Exponential Weighted Moving Average, Management Science, 1960.
  66. Wywiał J., Weryfikacja hipotez o błędach predykcji adaptacyjnej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ossolineum, Wrocław 1995.
  67. Zadora K., Ekonometryczna ekstrapolacja szeregów czasowych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1980.
  68. Zawadzki H., Chaotyczne systemy dynamiczne. Elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1996.
  69. Zawadzki J., Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1989.
  70. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1979.
  71. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  72. Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
  73. Zieliński Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wyd. UMK, Toruń 1990.
  74. Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wyd. UMK, Toruń 1991.
  75. Zieliński Z., Uwagi o rozwoju ekonometrii - koncepcja dynamicznych modeli zgodnych, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wyd. AE, Kraków 2002.
  76. Żółtowska E., Klepacz H., Własności predyktorów otrzymanych na podstawie transformacji modeli autoregresyjnych, Przegląd Statystyczny, z. 1-2, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu