BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Socha Karolina
Tytuł
Instrumenty katastroficzne
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 13, s. 18-20
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia majątkowe, Kontrakty futures, Opcje
Property insurance, Futures contracts, Options
Uwagi
zawiera tabele:[1]"Przykład kombinacji krótkiej i długiej pozycji na rynku opcji katastroficznych"; [2]"Symulacja rozliczeń dla poszczególnych wartości indeksu strat"
Abstrakt
Wartość światowego zasobu finansowego szacowanego w 2004 roku na około 119 bln USD wzrośnie nawet do ponad 200 bln USD w 2010 roku. Tymczasem międzynarodowy rynek ubezpieczeń majątkowych boryka się z trudnościami w likwidacji szkód katastroficznych o wielokrotnie niższej wartości wynoszącej w 2005 roku 80 mld USD. Emisja obligacji katastroficznych jest najczęściej stosowanym przez ubezpieczycieli narzędziem transferu ubezpieczeniowego ryzyka katastroficznego na rynek kapitałowy. Obligacjom tym towarzyszą również emisje kilku innych rodzajów papierów wartościowych powiązanych z tym ryzykiem.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu